투자론 족보

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목차

투자론 중간시험
2003년도 2학기 중간고사
서울시립대학교 경영대학(주간)

투자론 중간시험
2003년도 2학기 중간고사
서울시립대학교 경영대학(야간)

본문내용

식의 투자비율을 3 : 7로 한다면 이 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 얼마인가?
6. 시장의 상태에 따라 증권 A와 시장포트폴리오 및 무위험재정 증권 수익률이 다음과 같은 확률분포를 갖는다고 하자.
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낙관적 상황 현상유지 비관적 상황
────────────────────────────────────── 상태의 확률 1/3 1/3 1/3
시장포트폴리오 수익률 20% 15% -5%
증권 A의 수익률 25% 20% -10%
무위험 증권의 수익률 7% 7% 7%
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(1) 자본시장선을 구하여라
(2) 무위험증권과 시장포트폴리오에 동일한 금액을 투자했을 경우 포트폴리오의
기대수익률과 위험은?
(3) 증권시장선의 관계식을 구하고 도시하라.
(4) 증권 A의 체계적 위험을 구하고, 이 증권이 공격적 자산인가, 방어적 자산인가를
설명하라.
(5) 증권 A의 기대수익률을 계산하고 SML에 기초한 증권 A의 요구수익률을 계산하라.
또 이 증권의 가격이 어떻게 변할 것인지를 설명하라.
* 여러분 정말로 수고하셨습니다.

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족보,   투자론,   최규완,   중간고사