투자론 제5장자산배분선과제

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투자론 제5장자산배분선과제에 대한 보고서 자료입니다.

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본문내용

2. 순진한 분산투자에 의하여 투자위험이 어떻게 감소되는지 설명하시오.
→위험자산과 무위험자산의 결합으로 이루어진 완성포트폴리오의 자산배분선(CAL)에서 투자자의 효용함수와 만나는 점이 최적완성포트폴리오가 된다.
3. 당신이 여러 고객들의 투자자금을 맡아서 관리해 주는 펀드매니저라고 하자. 당신은 현재 15%의 기대수익률과 40%의 표준편차를 갖고 있는 위험포트폴리오 P를 관리하고 있다. 그리고 시장에서 이용가능한 무위험자산 포트폴리오인 MMF(Money Market Fund)의 수익률은 6%이라고 한다.
(1) 당신의 고객이 투자자금의 70%를 당신의 펀드(위험포트폴리오 P)에 투자하고 30%를 MMF에 투자하고자 결정하였다고 하자. 이 고객이 갖게 될 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 얼마가 되겠는가?

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