[은행]은행의 신용평가시스템, 은행의 국제신용등급, 은행의 파생금융거래, 은행의 리스크관리, 은행의 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹, 은행의 신바젤자기자본협약 도입, 은행의 업종별 기업대출 현황 분석

소개글

[은행]은행의 신용평가시스템, 은행의 국제신용등급, 은행의 파생금융거래, 은행의 리스크관리, 은행의 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹, 은행의 신바젤자기자본협약 도입, 은행의 업종별 기업대출 현황 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 은행의 신용평가시스템
1. 신용평가시스템 도입 배경
2. 신용평가시스템의 구조
3. 신용평가시스템의 활용
4. 신용평가시스템의 통제 및 검증

Ⅱ. 은행의 국제신용등급
1. 신용등급현황
2. 국내은행의 신용등급 제고 추진현황
3. 대응방안
1) 국가신용등급 제고
2) 자산건전성 및 수익성 제고노력 강화
3) 유수 금융기관과의 전략적 제휴 확대
4) IR활동 강화

Ⅲ. 은행의 파생금융거래
1. 국내 파생금융거래 추이
2. 파생금융거래의 국제비교

Ⅳ. 은행의 리스크관리
1. 리스크관리 조직
2. 리스크관리 체제
3. 리스크 측정 및 관리방식
1) 신용리스크
2) 시장리스크
3) 금리리스크
4) 유동성리스크
5) 운영리스크

Ⅴ. 은행의 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹
1. 인터넷뱅킹 현황
1) 도입현황
2) 제공서비스
3) 등록고객수
4) 이용실적
5) 투자규모
6) 자금이체 수수료
2. 모바일뱅킹 현황
1) 도입현황
2) 제공서비스
3) 제휴통신회사
3. 향후 전망

Ⅵ. 은행의 신바젤자기자본협약 도입
1. 은행의 자기자본비율 및 수익성 저하
2. 안전자산 선호현상 심화로 은행의 중소기업금융 위축
3. 은행의 외화자금조달비용 상승
4. 자산유동화시장 위축
5. 경기변동 진폭 확대

Ⅶ. 은행의 업종별 기업대출 현황
1. 국내은행의 업종별 기업대출 현황
1) 업종별 대출현황
2) (구)여신금지업종 해당 대출 현황
3) 업종별대출 건전성 현황
2. 평가 및 향후 감독방안
1) 평가
2) 향후 감독방안

참고문헌

본문내용

가능성이 있다. 즉 신협약안의 내부등급법을 적용하는 은행들은 경기상승기에 리스크를 과소평가하여 신용공여를 확대시킴으로써 경기과열을 초래하는 반면 경기하강기에는 오히려 리스크를 과대평가하여 불황의 폭을 깊게 하는 경기순응적(procyclical)인 행태를 보일 가능성이 있다. 이와 같은 경기순응성은 Borio, Furfine & Lowe에 의하면 근본적으로 금융시스템에 내재하는 것으로 선진국에 비해 상대적으로 거시경제여건이 취약하고 금융시장이 불안정한 신흥시장국의 경우 경기순응성에 대한 우려가 높을 수밖에 없다. 이러한 현상은 우리나라의 경우 외환위기시 신용경색이나 최근 카드회사의 경영부실화 사태 등에서 찾아 볼 수 있다.
신협약안의 경기순응성에 관한 실증분석 결과, Catarineu-Rabell, Jackson & Tsomocos는 1990년대 초반의 세계적인 경기침체 시와 같은 충격이 올 경우 G10국가 은행들의 기업대출에 대한 필요자기자본규모가 현재수준보다 16～36% 증가하는 것으로 보고하였다. 또한 Segoviano & Lowe는 멕시코 은행들의 여신에 대한 건전성등급분류를 이용하여 페소화 위기 전에 신협약안이 도입되었다면 필요자기자본이 80% 가까이 급증하였을 것으로 추산하였다.
한편 우리나라의 경우 외환위기와 같은 경기하강 국면에서는 국내은행의 BIS비율 유지를 위해 기업대출 등 위험가중자산(내부등급방식 적용)을 약 30% 정도 축소시켜야 하는 것으로 나타났다.
Ⅶ. 은행의 업종별 기업대출 현황
1. 국내은행의 업종별 기업대출 현황
1) 업종별 대출현황
□ 국내은행의 기업대출* 잔액 : 340조원
* 은행계정 및 신탁계정의 기업에 대한 대출채권의 합계(원화대출금중 기업자금대출금, 외화대출금, 매입외환, 사모사채, 유가증권중 CP 등)
대출잔액 구성 : 중소기업대출 68%(개인사업자 21%), 대기업대출 32%
기업대출은 전년 말 대비 52조원(18%) 증가하였으며 중소기업대출 증가(48조원)가 대부분을 차지했다.
- 특히 중소기업 대출 중 개인사업자에 대한 대출이 큰 폭으로 증가했다.(전년 말 대비 18조원, 34%)
□ 업종별로는 기업대출 잔액중 비제조업 대출이 188조원(비중 55%)이며 제조업 대출은 152조원(비중 45%)
기업대출 증가액 52조원중 66%가 부동산업, 도소매, 건설, 숙박음식업 등을 중심으로 한 비제조 중소기업대출 증가(35조원)에 기인했다.
대기업 대출의 경우 제조업 비중(50.3%)이, 중소기업 대출의 경우 비제조업 비중(58.1%)이 높게 나타났다.(개인사업자 비제조업 대출비중 : 65.7%)
2) (구)여신금지업종 해당 대출 현황
□ 현재 부동산업 등 (구)여신금지업종에 해당되는 대출 잔액 : 21.5조원(11.5조원 증가)
부동산업 대출(20조원)이 대부분을 차지하며 주택, 사무실, 상가 등 부동산임대업 대출을 중심으로 크게 증가했다.(11조원)
부동산업을 제외한 (구)여신금지업종* 대출은 총기업대출 잔액 대비 0.4% 수준(1.5조원)
* 주점업, 골프장운영업, 무도장운영업, 도박장운영업, 안마업 등
3) 업종별대출 건전성 현황
□ 기업대출 연체율 : 1.6%(전년말 대비 0.4%p 개선)
기업규모별로는 개인사업자 2.1%(전년말 대비 0.1%p 하락), 중소기업 1.8%(전년말 대비 0.1%p 하락), 대기업 1.1%(전년말 대비 1.0%p 하락) 순이다.
업종별로는 제조업대출의 연체율(1.8%)이 비제조업(1.4%)보다 높은 수준이다.
※ 미국 상업은행의 기업대출(commercial and industrial loans) 연체율 : 3.9%
2. 평가 및 향후 감독방안
1) 평가
□ 국내은행의 비제조업 대출 비중(55%)은 비제조업이 국내총생산에서 차지하는 비중(67.5%) 등을 감안할 때 과도한 수준은 아닌 것으로 평가된다.
비제조업은 취업자수 및 기업체수에서도 각각 80.9% 및 89.1%를 차지하여 제조업 비중을 크게 상회했다.
□ 최근 (구)여신금지업종 해당 대출 증가에 대한 우려도 있으나 부동산업(임대 등) 제외 시 (구)여신금지업종 대출 규모가 미미(‘02말 현재 기업대출 잔액의 0.4%)하고 그동안의 금융자율화 추진에 따라 은행의 자율적 판단에 의한 여신운용능력이 향상되었다.
□ 한편 기업대출의 연체율 수준은 미국 상업은행에 비해 낮은 수준이며, 전년말에 비해서도 낮아지는 등 건전성이 개선되고 있다.
2) 향후 감독방안
□ 기업규모별업종별 여신운용 현황 및 건전성에 대한 모니터링 강화한다.
감독원에서 대기업중기업소기업개인사업자별로 각행의 업종별 여신운용 현황과 연체율 등 건전성 현황에 대해 매월 모니터링 실시한다.
□ 은행별 여신운용 특성을 감안한 대손충당금 적립을 유도한다.
은행별 여신운용 특성을 반영하여 대손충당금을 적립하도록 유도하기 위해 감독당국에서 은행별 적정 대손충당금 산출시스템의 최소요건을* 제시한다.
* 내부 신용평가시스템의 요건, 신용평가등급별 부도율 산출요건, 담보별 회수율 산출 요건, 등급평가시스템과 절차에 대한 내부통제 기준, 관련 데이터시스템의 요건 등
- 동 시스템에 의해 산출된 대손충당금 적립필요액이 감독당국의 최소기준 이상일 경우 은행 자체적으로 이를 적립토록 유도한다.
□ 개인사업자 등 재무정보가 부족한 기업여신에 대한 신용평가모형의 적정성 여부에 대한 임점검사 강화 등 비제조업 중소기업 여신 등에 대한 리스크관리 강화를 지도한다.
□ (구)여신금지업종 대출의 과도한 증가세 지속 등 필요한 경우 동 업종여신 과다취급 은행에 대한 지도방안을 마련한다.
참고문헌
* 김기서(1999), 선진금융으로 가는 고객 세분화 마케팅, 서울 : 고원
* 김상래(2002), 인터넷뱅킹의 법적 문제 : 온라인 계좌와 관련한 문제를 중심으로, 한국법제연구원
* 금융감독원(2002), 금융회사의 통합 리스크관리 모범규준
* 조대현(1992), 은행국제화에 따른 마아케팅 전략에 관한 연구, 시사금융
* 한국은행(2007), 신용파생상품의 최근 거래동향과 규제현황, 금융시스템리뷰 제3호, 은행국
* 한국은행(2002), 신바젤자기자본규제 협약의 개요와 주요 이슈, 은행국

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은행,   신용,   신용평가시스템,   국제신용등급,   파생금융거래