통계학으로 돈 버는 방법이나 종류

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. 자산수익 분포도는 정규분포 곡선과는 매우 다르고, 두개의 봉우리를 지니는 경우가 많다).
팻 테일 문제의 최근 사례로 세계 최대의 헤지펀드에서 빚어진 막대한 손실을 들 수 있다. 그 회사의 재무담당 책임자는 이 손실이 불운하게 며칠 동안 연속해서 벌어진 ’25-표준편차’ 사건이라고 설명했다. 연속적인 25-표준편차 사건의 발생 확률은 대략 이렇다.
이른바 25-표준편차 사건들이 아주 특이한 것이라면, 실제와 통계적인 예측 사이의 불일치에 대해 둘러대며 어수룩한 사람들을 용케 속일 수 있을 것이다. 하지만 통계적으로 불가능한 그런 일들이 금융 시장에서는 정말 문자 그대로 매일매일 벌어지고 있다. 금융시장은 전통적인 이론으로는 쉽게 설명할 수 없는 방식으로 날마다 움직이고 있다.
이런 압도적인 반대 증거에도 불구하고, 효율적 시장이론은 금융시장을 바라보는 견해의 기반으로 굳건하게 버티고 있다. 그것은 또한 통화정책을 펴는 전제조건이며, 금융 위험관리시스템의 기본 틀이기도 하다.
폴 새뮤얼슨은 무려 세 명의 제자가 노벨 상을 받을 만큼 제자 복도 많았습니다. 그 가운데는 제가 가장 좋아하는 경제학자인 조지프 스티글리츠도 있습니다. 금융위기 이후 더욱 유명해진 노벨상 수상자 폴 크루그먼도 그의 제자입니다. 한편 노벨상 수상자는 아니지만 FRB 의장인 벤 버냉키도 새뮤얼슨의 제자입니다.
새뮤얼슨은 여러모로 성공적이며 운 좋은 인생을 살다 갔습니다. 대체로 글로벌 금융위기 이전까지만 해도 그의 이론에 거스르는 경제학자는 그의 영향력 아래 발을 붙이지 못했습니다. 그러나 상기 <민스키의 눈으로 본 금융위기의 기원>이 밝혀주는 바와 같이 최소한 자산시장과 금융시장에서는 그의 효율적 시장철학이 전혀 이론대로 작동하지 않습니다. 미국발 글로벌 금융위기로 그 사실이 증명되면서 바야흐로 새뮤얼슨의 권위와 명예에 금이 가지 않을 수 없게 된 시점에 절묘하게 타계하는 바람에 그는 살아생전의 명성을 고스란히 안고 갈 수 있었습니다.
최근 몇 년 간 언론에 전혀 나타나지 않았기에 전혀 알려진 바 없겠지만, 저는 새뮤얼슨이 재작년 금융위기를 충분히 예상하고 있었을 것이라고 생각합니다. 신고전파 경제에 케인즈 경제학을 접목시켜 오로지 ‘경제 성장’에 유리하고 편리한 ‘편의적 자본주의 경제체제’를 만들어냈고, 그 덕분에 지구촌의 경제는 급속도로 성장할 수 있었지만, 멈추면 쓰러지는 자전거처럼 계속 달리지 않으면 안 되는 자본주의의 태생적 결함 또한 알고 있었기에, 그로서는 충분히 예견하고 있던 일이었을 겁니다.
지난 반 세기 동안 자본주의 시장경제에 정신적 동력을 제공해 지구촌 경제 규모를 수십 배나 성장시키는 데 혁혁한 공을 세운 폴 새뮤얼슨. 그는 자신처럼 냉철한 이성을 지닌 호모에코노미쿠스를 전제로 ‘효율적 시장 이론’을 확립해 지구촌 자본주의 국가 경제주류들에게 ‘경제 성장’을 위해 저질러지는 온갖 죄악들에 대해 면죄부를 제공했습니다. 부귀와 명예 누리고 만인의 존경을 받으며 살다간 인생이었습니다만, 훗날 역사는 그를 재평가하게 될 것입니다.

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