은행위험(은행리스크)의 변동추이, 유동성, 은행위험(은행리스크)의 경영진(경영자) 역할, 자금조달, 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC), 은행위험(은행리스크) 기법, 향후 은행위험(은행리스크) 방향

소개글

은행위험(은행리스크)의 변동추이, 유동성, 은행위험(은행리스크)의 경영진(경영자) 역할, 자금조달, 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC), 은행위험(은행리스크) 기법, 향후 은행위험(은행리스크) 방향에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 은행위험(은행리스크)의 변동추이

Ⅲ. 은행위험(은행리스크)의 유동성

Ⅳ. 은행위험(은행리스크)의 경영진(경영인, 경영자) 역할

Ⅴ. 은행위험(은행리스크)의 자금조달

Ⅵ. 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC)

Ⅶ. 은행위험(은행리스크)의 기법
1. 준거(benchmark) 부채구조의 설정
2. 국가 대외부채구조의 위험측정 및 관리

Ⅷ. 향후 은행위험(은행리스크)의 방향

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

·日 등 선진국에 비하면 초보수준이라고 평가할 수 있다.
日本 都市銀行의 위험관리 시스템의 특징을 간단히 살펴보면 금리자유화에 따른 자금조달비용의 金利感應度가 높아짐에 따라 새로운 長·短期 優待貸出金利의 도입으로 貸出資産의 金利感應度를 높여나가고 있다. 또한 미래의 금리예측을 바탕으로 엔, 금리스왑이나 투자유가증권의 재구성을 통하여 적극적인 ALM 운영을 도모하기 시작하였으며 여신업무와 관련된 信用危險의 計量化를 추진하기 시작하였다. 아울러 美國 및 英國 등에 비하여 뒤떨어진 트레이딩 계정에 대한 위험관리기법을 高度化하는 노력을 경주하기 시작하였다. 이외에도 ALM 委員會의 권한을 강화하는 동시에 위험관리 전담부서를 任員直轄下에 두는 등 危險管理關聯 組織을 대폭 확충하고 있다.
한편 日本보다도 약 10년 정도 먼저 금융자유화를 실현했던 美國의 경우에는 大型銀行을 중심으로 각종 경영위험의 계량화를 통한 종합적인 위험관리가 經營戰略의 核心으로 부각되고 있다. 예를 들면 JP Morgan은행의 경우 \"RiskMetrics\"라는 市場危險 測定技法을 개발·사용하고 있으며 매일 일정한 시간(4시 15분)에 위험보고서가 경영진에게 보고되는 시스템을 운영함으로써 금융시장에서의 信賴度를 높이고 顧客基盤을 확충하고 있다. Bankers Trust는 RAROC(Risk Adjusted Rate of Return on Capital) 2020이라는 收益管理指標를 개발하여 위험을 감안한 수익성을 측정함으로써 각 영업부문에 대한 정확한 成果評價를 하고 있다. 또한 Citi은행에서는 小賣金融業務에 중점을 두고 각 영업지역마다 ALM 시스템을 구축하고 있다.
국내은행들의 危險管理 水準이 상대적으로 낙후되어 있는 것은 ALM 시스템을 도입한지 얼마 되지 않았고 또한 우리나라 金融制度 및 市場與件이 미발달한 뎨 기인하고 있는 것으로 생각된다. 즉, 금리 환율 등이 완전 자유화되지 않았으며 국내 금융시장 개방 수준도 선진국에 못 미치고 있어 금리위험 및 환율변동위험 등 市場危險의 增大가 본격적으로 可視化되지 않았으며 은행들의 자산운영면에서도 선진국과는 달리 장기고정대출과 트레이딩 계정이 은행자산에서 차지하는 비중이 낮아 아직은 국내은행들이 價格變動危險에 심각하게 노출되어 있지 않다. 더욱이 최근 선진국에서 크게 확산되고 있는 派生金融商品 去來의 경우에도 우리나라는 아직 원화 파생금융상품시장이 개설되어 있지 않아 국내은행들은 원화부문에 대한 본격적인 危險헷지 업무를 수행할 수 없는 형편이며 취급실적도 外貨部門에 국한되어 있어 선진국에 비하면 미미한 실정이다. 따라서 국내은행들의 危險管理 水準은 현재로서는 크게 우려할 정도는 아니나 OECD 加入 등에 따라 앞으로 금융자유화 및 개방화가 더욱 가속화될 것이므로 미래의 불확실성에 대비한다는 측면에서 가급적 빠른 시일내에 危險管理 시스템의 高度化 方案을 강구하는 것이 좋을 것으로 생각된다.
Ⅸ. 결론
국내은행들은 외환위기 경험을 계기로 선진 외국은행 수준의 리스크관리체제 구축을 서둘러왔으며 그 결과 인프라면에서는 단기간내에 통합리스크관리시스템 도입 등 상당한 진척을 보였으나, 리스크 측정에 필요한 내부모형 구축 및 측정결과의 활용 등 소프트웨어 측면에서는 전반적으로 선진 외국은행에 비해 다소 미흡한 실정이다. 이는 리스크 측정모형의 개발기간이 짧은 데다 리스크 측정을 위한 기초데이터가 충분히 축적되지 않아 측정모형의 신뢰도가 높지 않은 기술적 요인에 주로 기인하지만, 은행경영이 종전의 외형적 성장 위주에서 리스크 중시로 전환되는 과도기에 있는 점도 한 요인인 것으로 보인다.
효율적인 리스크관리는 개별은행의 경영 건전성을 확보하고 대외 신인도를 제고하는 데 핵심적인 기능을 할 뿐만 아니라 전체 금융시스템의 안정에도 중요한 역할을 하는 만큼 앞으로의 리스크관리는 다음과 같은 점에 중점을 둠으로써 리스크관리체제의 선진화 및 리스크 중시 은행경영이 조기에 정착될 수 있도록 하여야 할 것이다.
첫째, 경영층이 리스크관리의 중요성에 대한 확고한 신념을 가지고 지속적으로 관련제도와 여건을 개선해 나감으로써 리스크관리가 일선점포에까지 확산되도록 하여야 할 것이다.
둘째, 리스크관리가 효율적으로 이루어지기 위해서는 리스크의 측정, 배분, 모니터링 및 리스크를 감안한 성과분석 등이 상호 유기적으로 기능(feed back)할 수 있도록 리스크관리시스템이 체계적으로 운용되어야 한다.
셋째, 각종 리스크 측정모형의 정확성 여부를 지속적으로 검증하여 개선하는 한편 새로운 측정모형의 개발 등을 통해 리스크 측정의 신뢰성을 제고하여야 하며 리스크관리 전문가를 꾸준히 육성해 나가야 한다.
넷째, 리스크관리는 국내외 거시경제 여건을 고려한 장기적인 시각에서 이루어져야 한다. 경기회복기에는 리스크관리를 느슨하게 하고 경기수축기에는 리스크관리를 강화하는 경기순응적(pro-cyclical) 경영전략은 경기순환의 진폭을 확대시켜 결과적으로 은행경영의 건전성과 안정성에도 악영향을 초래할 우려가 있기 때문이다.
끝으로 은행의 내부감사가 위규사항이나 부정행위, 장표작성 오류의 적발 등과 같은 사후적 감사에 치중해서는 리스크의 현재화에 따른 예상외 손실 발생을 사전에 차단하기 어려우므로 리스크관리실태 평가를 통한 예방적 기능을 중시하는 방향으로 나가야 할 것이다. 아울러 중앙은행을 비롯한 은행감독당국도 각종 리스크에 대한 은행관리체제의 효율성 여부 등 리스크관리실태에 대한 검사업무를 강화함으로써 리스크관리 중시의 은행경영을 유도해야 할 것이다.
참고문헌
◇ 박순식 외 1명, 은행 위험관리 방법과 대책에 관한 연구, 대구가톨릭대학교 사회과학연구소, 1998
◇ 서정호 외 2명, 유동성위기상황에서 수신고객구조가 은행위험에 미치는 영향, 한국금융학회, 2010
◇ 신소향, 국내은행 위험관리 체계의 발전방향, 연세대학교, 2001
◇ 이명철 외 1명, 금리자율화와 은행위험규제완화의 재무정보효과 분석, 한국재무관리학회, 1995
◇ 최용선 외 1명, 은행산업 집중화와 위험추구 행위에 대한 실증분석, 경성대학교 산업개발연구소, 2011
◇ 홍광의, 은행위험 측정과 전략과제에 관한 연구, 배재대학교, 2009

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은행위험,   은행,   리스크,   유동성,   경영진