[금융위기관리][예금자보호][위험관리시스템][공적자금]금융위기관리의 예금자보호, 금융위기관리의 공적자금, 금융위기관리의 위험관리시스템(VaR), 금융위기관리의 일본 사례, 향후 금융위기관리의 방향 분석

소개글

[금융위기관리][예금자보호][위험관리시스템][공적자금]금융위기관리의 예금자보호, 금융위기관리의 공적자금, 금융위기관리의 위험관리시스템(VaR), 금융위기관리의 일본 사례, 향후 금융위기관리의 방향 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 금융위기관리의 예금자보호
1. 개요
2. 예금보호한도의 조정

Ⅲ. 금융위기관리의 공적자금

Ⅳ. 금융위기관리의 위험관리시스템(VaR)

Ⅴ. 금융위기관리의 일본 사례
1. 위기의 원인
1) 버블의 붕괴와 그에 따른 금융기관의 부실화
2) 80년대 중반 이후의 일관성 없는 경제정책
3) 금융기관의 부실채권 누적과 리스크관리 소홀
2. 대응방안
1) 부실채권 처리 노력
2) 금융구조조정 체제의 정비
3) 공적자금의 조성
3. 공적자금의 조성․투입 규모
1) 공적자금의 조달
2) 금융구조조정이 본격적으로 추진되면서 공적자금 사용 규모가 크게 증가
4. 담당기관
1) 금융재생위원회(현재 금융청)
2) 예금보험기구
3) 정리회수기구
5. 사후 관리
1) 예금보험기구는 지원금융기관의 경영이 정상화될 수 있도록 지원
2) 금융기관에 투입된 공적자금의 회수업무
3) 총 지원자금 대비 회수율
4) 부실금융기관의 경영자 또는 채권회수를 방해하는 채무자 등에 대해 민․형사상의 책임추궁을 실시
6. 성과
1) 부실채권의 증가
2) 부진한 금융기관의 수익성
3) 일본경제는 경기침체가 지속되고 있는 가운데 최근 들어서는 디플레이션 현상 심화
4) 금융 부실과 실물경제 위축의 악순환 지속

Ⅵ. 향후 금융위기관리의 방향
1. 부실의 사전예방 기능 강화
2. 내부역량 강화

참고문헌

본문내용

영업정지권한 등 독립적인 감독권한을 예금보험공사에 부여함으로써 보험기금의 보호를 효율화하며 최소비용원칙 적용의 구체적인 기준을 마련하여 부실금융기관의 정리가 유인부합적이고 효율적이도록 하여야 할 것이다.
특히 보험가입 승인 및 종료 결정권을 부여함으로써 예금보험공사가 부보금융기관만을 보호하는 방안도 고려할 수 있다. 보험가입의 종료 결정은 사실상 퇴출을 의미하는 것과 같으므로 금융시장의 불안을 야기할 수 있으나 각 금융기관이 보험가입을 유지하기 위해 경영의 효율성과 재무건전성에 보다 많은 주의를 기울임으로서 도덕적 해이 문제를 감소시킬 수 있다.
미국의 예금보험제도는 FDIC가 금융기관의 감독기구와 보험기구의 역할을 모두 수행하여 부실금융기관의 적정하고 신속한 처리가 가능하고, 최소비용의 원칙이 유인부합적으로 운용될 수 있는 여건이 조성되어 있다. 적기시정조치 제도하에서 가입금융기관을 자기자본 충실도에 따라 분류하여 부실이 우려되는 금융기관에 대해서는 FDIC가 조기에 개입할 수 있다. 또한 FDIC가 소요비용, 금융시스템의 안정, 시장규율의 확립, 공평성과 일관성 등을 고려하여 지원비용을 최소화하는 정리방식을 선택할 수 있다. 감독제재에 있어서도 FDIC는 중지명령, 일시중지명령, 파면 및 업무참여금지 명령을 포함하여 예금보험의 중지나 종결명령 등을 내릴 수 있다. FDIC가 지원한 부실금융기관에 대해서는 당해 금융기관의 보전관리인이나 파산관재인이 되어 당해 금융기관, 주주, 조합원, 거래자, 예금자 또는 간부, 이사의 권리, 자격, 권한 등을 승계한다. 그리고 연방준비제도 가맹은행인 국법은행과 주법은행은 의무적으로 FDIC에 가입하여야 하고 연방준비제도 비가맹 주법은행과 주인가 저축은행의 가입은 FDIC 이사회의 승인을 받아야 하며, 부보기관이나 부보기관의 임직원이 경영을 위태롭게하는 경우에는 강제로 FDIC가 보험을 종결할 수 있다.
과거 정경유착 및 정치권력의 행정부 지배라는 우리나라 상황을 고려할 때 금융감독기능과 정부행정기능 간의 분리가 더욱 절실히 요구되며 이는 예금보험공사도 예외가 아니다. 예금보험공사가 독립적으로 금융기관을 감독하여 필요한 조치를 취할 수 있게 함으로써 부실금융기관 처리에 따른 비용을 최소화 할 수 있을 것이며 이는 국가경제전체에 대한 부담감소로 귀결된다. 물론 예금보험공사가 모든 정보를 독자적으로 확보하고 조사하는 것은 불가능하기 때문에 타 감독기관과의 긴밀한 협조관계를 통해 정보를 공유함으로서 부실금융기관에 대한 신속한 처리가 가능할 것이다.
장기적으로는 예금보험공사의 역할과 기능, 사업의 목표, 조직구조, 인력확보 등 사업전반에 걸친 재정비가 필요하다. 이제까지는 위기상황에 대처하기 위한 한시적 조직으로서의 성격이 보다 부각되어 왔으나 위기극복후 예금보험공사의 위상에 대한 대내외적 정책조율이 필요할 것이다.
2. 내부역량 강화
우리나라의 경우 예금보험공사가 설립된지 얼마 지나지 않아 금융위기를 맞음으로서 예금보험공사 자체의 내부역량을 키우기는 쉽지 않았다. 그에 따라 부보금융기관의 건전성을 판단하는데 기초가 되는 위험관리 체계가 취약하고 평가기준도 제대로 정착되지 못한 상황이다. 현재 BIS자기자본 기준이나 신자산건전성 분류기준을 도입하여 부보금융기관의 재무 건전성 등을 평가하고 있으나 금융기관의 합리적인 위험을 측정하는 데에는 한계가 있다.
참고로 우리나라는 강제적으로 모든 금융기관이 예금보험에 가입하도록 되어있는 반면에 미국의 경우 연방준비제도 비가맹 주법은행과 저축은행은 보험가입을 위해 FDIC 이사회의 승인을 받아야 하고, 부보금융기관의 임원이 불건전 영업행위에 관여하였거나 관여하고 있는 경우, 부보금융기관이 예금기관으로서 영업을 계속하기에 불안전한 상태에 있는 경우, 부보금융기관이나 임원이 법률규정명령 또는 공사가 부과한 조건이나 협약을 위반한 경우에는 FDIC가 보험의 지위를 강제로 종결할 수 있도록 하고 있다. 은행의 입장에서 예금보험에서 제외되는 것은 시장에 해당 금융기관의 부실에 대한 정보를 제공하여 그 자체만으로도 금융기관이 시장에서 퇴출압력으로 작용하여 예금보험기구의 권한 강화는 사전적으로 금융기관의 도덕적 해이를 방지하는 데 효과가 있다. 물론 가입여부를 예금보험기구가 승인하는 시스템으로 전환할 경우 부실금융기관을 사전에 보험대상기관에서 제외함으로서 예금보호기금을 보호하는 효과는 더욱 커진다. 다만 이러한 조치가 해당금융기관의 자금인출사태로 이어져 부실화를 가속화시키는 불안정 요인으로 작용한다는 문제점을 갖는다. 따라서 예금보험기구가 특정기관에게 부과되는 요율을 포함하여 시장에 제공하는 정보의 양의 선택문제는 금융시장의 안정여부, 여타 감독기관 등에 의해 부과되는 적기시정조치와의 조화 등을 고려하여 결정되어야 할 것이다.
한편, 효율적 사후관리를 위한 제도적 보완도 요구된다. 우리나라의 경우 「공적자금관리 특별법」의 제정으로 예금보험공사를 파산관재인으로 선임하도록 하였고 최소비용의 원칙을 채택하였지만 파산관재인으로의 선임이 5년간 한시적으로 제한되고 있어 잠재적인 문제점을 갖고 있다. 또한 최소비용의 원칙이 제대로 운용되기 위해서는 비용산정을 위한 자산평가자료 및 비부보예금자 및 기타 채권자에 대한 정보에 언제나 접근 가능한 시스템 구축과 제도적 지원이 필요하다. 미국의 경우 리스크관리에서 부실기관정리까지의 모든 정보가 일관되게 처리되는 RAVEN 시스템이 구축되어 최소비용분석에 필요한 모든 정보를 제공받을 수 있다. 결론적으로 예금보험기구의 기능과 권한은 현재 수준보다 제고될 필요가 있으며 여타 감독기관과의 공조체제강화를 통해 동일한 수준의 정보를 제공받을 수 있어야 할 것이다.
참고문헌
김진호 : 금융위기와 리스크관리, 박영사, 2012
남주하, 김정렬 외 1명 : 금융위기와 한국의 금융제도 개혁, 율곡출판사, 2012
알렉산더 램펄시 저, 김방희 역 : 제2의 금융위기, 성우, 2001
진익, 이민환 외 3명 : 현 금융위기 진단과 위기극복을 위한 정책제언, 보험연구원, 2009
장철훈 : 금융위기 어떻게 오는가, 북앤피플, 2003
최배근 : 금융위기와 방법론적 개체론, 건국대학교, 2009

키워드

금융위기관리,   예금자보호,   금융,   위기,   공적자금,   금융위기관리의 일본 사례,   금융위기관리의 위험관리시스템,   금융위기관리의 방향