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VAR를 이용한 위험관리가 일반화되고 있다. 그러나 VAR의 측정치는 그 측정방법에 따라 결과가 크게 달라질 수 있기 때문에 이를 이용하는데 어려움을 겪고 있다. 이에 따라 본 연구에서는 여러 가지 방법에 의해 측정된 VAR수치에 대한 Backtest를
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VaR(Value at Risk)는 그 개념적 단순성과 이용의 편리성 때문에 금융기관들 사이에서 널리 사용되어지고 있다. 특히, 국제결제은행(BIS)에 의해 1998년부터 도입된 은행에 대한 신자기자본규제에서 금융기관의 내부모형(internal model) 사용이 허용된
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Ⅰ. 서론
Ⅱ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 개념
Ⅲ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 필요성
Ⅳ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 신뢰수준
Ⅴ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 조건부 이분산성
Ⅵ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 스트레스테스트
Ⅶ. 위
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로 하지만 이용에 제한이 있는 경우가 종종 있다. 예를들어 거래가 활발하지 않거나 의미있는 정산가격이 없는 경우에는 역사적 자료를 이용하여 접근할 수 없어 잠재적 손실에 대한 계량화가 어려울 것이다.
VAR을 어떤 모형을 사용하는가에
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VAR)의 유의점
VAR모형에 의해서 예측을 할 수 있음은 두말할 나위 없다. 그러나 여기에서는 예측모형으로서의 역할을 설명하지 않았다. 그것은 2장에서 설명된바와 같이 VAR모형의 해가 개별 회귀방정식의 해와 같으므로 모든 개별 회귀방정식
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