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모형에 의한 주식평가
3. Ingersoll의 차액조세모형에 의한 주식평가
4. 포아송과정을 갖는 콜옵션의 가격결정모형
Ⅳ. 블랙숄즈모형의 채권옵션
1. 주요 문제점
1) Non-stochastic Interest Rate의 가정
2) Mean Reversion 현상 무시
3) Log-normal price distrib
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VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법
1. 포지션에 포함된 각 금융자산의 위험요인을 결정하는 과정
2. 위험요인간의 상관관계를 추정하는 과정
3. 델타를 이용하여 포지션의 변동을 추정하는 과정
Ⅷ. 결론 및 시사점
참고문헌
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결정
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6) 기능 - 위험헤지 기능, 레버리지 기능, 새로운 금융상품 창조기능, 효율적 포트폴리 오 권리
7) 옵션가격결정모형
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→ 가정 : 완전
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결정
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6) 기능 - 위험헤지 기능, 레버리지 기능, 새로운 금융상품 창조기능, 효율적 포트폴리 오 권리
7) 옵션가격결정모형
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옵션의 민감도
3. 통화옵션시장의 정의 및 내용
4. 통화옵션의 가격결정요소
5. 통화옵션시장의 거래형태
6. 통화옵션시장의 거래종류
7. 통화옵션시장의 거래방식
8. 통화옵션 헤지의 예
Ⅲ. 결 론
1. 통화옵션거래의 유용성
2. 국
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