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GARCH모형에 기초한 VaR(Value-at-Risk) 모형의 적합성 검증, 연세대학교 석사학위논문, 1999.
7. 조희영, 금융제도론, 민영사, 2000. Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1. 금융기관의 경영원칙
1) 유동성의 원칙
2) 안전성의 원칙
3) 수익성의 원칙
4) 건전성의 원
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모형
1. 데이터
2. 헤지비율추정모형
1) 회귀모형
2) VECM(Vector Error Correction Model) : 벡터오차수정모형
3) 공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오
1. Duration & Convexity Duratio
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레버리지 비율
4. ALM모형과 VAR모형의 의의와 기능 및 특성
1) ALM모형의 의의와 기능
2) 듀레이션갭법의 장점
3) VaR모형의 의의와 특성
(1) VaR의 접근방법
(2) 채권의 VaR 측정방법
(3) VaR를 통한 위험 측정의 활용
Ⅲ. 결 론
참고문헌
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GARCH모형을 이용 한국주식시장에서의 비대칭적 변동성의 존재유무를 검증한 결과 비대칭적 변동성이 존재한다는 것을 발견하였고, 오현탁이헌상이치송(2000)은 주식시장이 상승국면일 때보다는 하락국면일 때 불리한 정보에 대해 민감하게
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가설과 부의 이전가설에 대한 실증 검증, 연세대학교
▷ 정병대 외 1명(2002), 주가수익률의 비대칭적 변동성에 관한 연구, 한국리스크관리학회
▷ 정경호(1987), 공정거래법 개정과 증권업의 제문제, 금융감독원
▷ 최규권(2004), 주가수익률 변동
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모형 및 가설의 설정
제 1절 연구 모형의 설정
제 2절 연구가설의 설정
1. 기업의 환경요인과 인터넷 마케팅 전략과의 관계
2. 인터넷 마케팅 전략과 수출성과와의 관계
3. 변수의 조작적 정의와 측정
제 3절 실증 분석의 방법
V. 예상
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요인분석 결과
<표 2-2> 기대의 요인분석 결과
<표 2-3> 중요도에 대한 요인 분석 결과.
<표 3-1> 분석에 사용된 변수 요약
<표 3-2> BCC모형 분석결과
<표 3-3> 규모별 효율성
<표 3-4> 규모별 ANOVA 검정결과
<표 3-5> 규모의 경제성 계측결과
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(2) 사회적응력 이론
Ⅲ. 연구방법
1. 연구가설과 연구모형
(1) 연구가설
(2) 연구모형
2. 연구대상과 조사도구
(1) 연구대상
(2) 조사도구
Ⅳ. 연구결과
Ⅴ. 결론 및 기대효과
1. 결론
2. 기대효과
참고 문헌
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모형과 연구가설 35
1. 연구모형 36
2. 연구가설 37
제 2 절 설문조사와 분석방법 38
1. 신주거지 현황 및 분석 38
2. 설문대상자 및 설문기간 43
3. 자료처리방법 45
제 4 장 분석과 해석 46
제 1 절 통계
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1) 연구모형과 가설설정
2) 연구대상 선정과 자료수집
3) 변수선정 및 분석방법
4. 분석결과
1) 설문응답자의 일반적 특성
2) 개념적 모형의 확정과 신뢰도 검증
3) 금융기업 내부직원의 CSR활동 인식수준과 신뢰의 관계 분석
5. 결론
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