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모형의 방법론, 서강대학교 시장경제연구소
* 문권순(1997), 벡터자기회귀(VAR)모형의 이해, 통계청
* 박숙경(2008), 공적분된 벡터 자기회귀 모형에서의 일반화 적률 추정법, 서울대학교
* 정동빈(2006), 벡터자기회귀모형을 이용한 수요예측 적용
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모형시스템
2. 전문가의 판단을 제한적으로 이용하는 시스템
3. 전문가의 판단에 의한 시스템
Ⅳ. 은행 신용평가시스템의 부도
Ⅴ. 은행 신용평가시스템의 내부평가
1. 수익성 자산에 대한 신용등급단계
2. 무수익성 자산에 대한 신용등
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추정에 관한 연구, 서라벌대학, 1995
김동환 - 주식, 채권 시장간의 수익률 및 변동성 이전 효과의 비대칭성, 고려대학교, 2011
임형조 - 한국시장에서 채권의 초과수익에 대한 분석, 서울대학교 , 2007
안석한 - 우리나라 채권시장에 있어서의 이자
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부도율 예측 방법론이므로, 그 정확성이 시간이 지날수록 점점 낮아진다. 이는 향후 부도예측모형 추정에 있어서 보다 변수간의 상관성의 정확성이 필요된다는 점을 시사한다.
셋째, 본 연구에서는 기업의 부도율예측을 위해 국외기업의 경
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부도가능성을 예측하는 데는 한계가 있는 것으로 판단된다.
판별모형과 로짓모형에서 판별점은 다음과 같이 정하였다. 먼저 in-sample 판별모형과 로짓모형을 이용하여 각각의 독립변수에 대한 계수를 추정한다. 이렇게 추정된 계수를 통해 in-s
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