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모형이 갖는 이러한 장점 때문에 J. P. Morgan에서는 채권 발행기관의 신용위험과 채권의 적정가치를 파악하기 위하여 내재부도확률모형(Implied Default Probability Model)을 개발, 활용하고 있다. 또한 Risk Metrics Group(이하 RMG)에서 개발한 신용위험측정
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모형의 조건부공분산과 위험에 대한 보상비율의 시간에 대한 가변성여부 검증, 재무연구
· 노택선·신중렬(2005), 통계와 함께 배우는 경제학, 도서출판 해남
· 맨큐, 김경환·김종석 역(1999), 맨큐의 경제학, 교보문구
서기원 외 4명(2000), 경제
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확률 변수라고 한다.
이러한 확률 변수가 제시간 구간에서 모든 값을 취할 수 있을 경우를 연속확률변수라고 하는데, 이는 여러 확률적인 성격을 가진 현상에 대하여 수학적으로 모형을 제시하고, 그 성질을 규명할 때 사용되므로 현대 사회
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모형의 주식평가
1. Black-Scholes 옵션가격결정모형에 의한 주식평가
2. Merton의 일정배당수익율모형에 의한 주식평가
3. Ingersoll의 차액조세모형에 의한 주식평가
4. 포아송과정을 갖는 콜옵션의 가격결정모형
Ⅳ. 블랙숄즈모형의 채권옵션
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모형테스트를 해본 결과 위원회는 관찰기간이 VAR측정의 결과를 좌우하는 주요요인임을 알았다. 따라서 관찰기간을 정하는 것에 대한 제한이 주어졌다. 즉 VAR계산에는 적어도 최소 1년 기간의 과거자료를 사용하도록 하였다. 또한 바젤위원회
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