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자기회귀모형)과 오차수정모형(ECM)을 통해 알아봤다.
시계열 자료인 주가는 자귀회귀식에서 단위근을 갖는다. 따라서 이번 term paper는 로그차분한 일별 주가수익률 자료를 이용하였다. VAR을 이용한 충격반응분석(Impulse response analysis)과 분산
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모형과 80년 Sim의 Vector 자기회귀모형 등 시계열 통계분석 방법의 급진적 발달은 예측을 위한 유용한 도구가 되었다. 이러한 시계열 방법에 의한 조건부 이 분산을 가정하여 자산의 가격을 예측하는 새로운 모형인 ARCH모형을 Engel이 제시하는
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Ⅲ회귀모형추정
Ⅳ추정된 모형 검정
1. 적합성 검정
2. 회귀계수 검정
3. Durbin Watson - Test
4. Run Test
Ⅴ시계열 자료의 예측
1. Moving Average
2. Simple Exponential Smoothing
3. Forecasting with the Holt - Winters Method (in nonseasonal series)
Ⅵ. 느낀점
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전국 수요 흐름
2) 연도별 가격 흐름
3) 자료 제시
2. 수요 함수 계측 및 결과
1) 함수 분석
2) 통계 분석
3) 탄력성 예측
4) T-검정 유의성 및, 신뢰 구간
5) DW 추정치 통한 자기 상관 유무
6) 수요량 예측과 실측 분석
Ⅳ 결론
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자료를 사용하되 최근의 자료일수록 가중치를 높게 부과하여 평균을 구하는 방법이다. 따라서, 이동평균법과 마찬가지로 불규칙변동의 영향을 약화시키는 효과가 있으나, 장기적 추세나 계절적 변동의 포함된 시계열을 예측하는데는 적합하
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