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모형과 80년 Sim의 Vector 자기회귀모형 등 시계열 통계분석 방법의 급진적 발달은 예측을 위한 유용한 도구가 되었다. 이러한 시계열 방법에 의한 조건부 이 분산을 가정하여 자산의 가격을 예측하는 새로운 모형인 ARCH모형을 Engel이 제시하는
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자기회귀조건부이분산(GARCH) 바바-엥글-크라프트-크로너(BEKK) 모형을 이용하여」, 『부동산학보』, 제63집, p.310, 2015.
14) 한덕희, 「부동산정책, 부동산시장, 주식시장의 인과성 연구」, 『금융공학연구』, 제13권 제4호, p.47, 2014.
15) 홍정효, 문
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모형, 자기회귀 조건부이분산(ARCH) 계통의 여러모형과 분수적분 일반자기회귀 조건부이분산모형등을 대표적으로 들 수 있다. 이 모형들에서는 미시적 구조변화가 반영되고 이에 따라 모형의 모수가 변하고 있으므로 주가의 예측에 적극 활용
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1.1 연구배경
2. 본론
2.1 모형 가정
2.2 변수 설정
2.3 변수별 시도표
2.4 다중회귀분석
2.5. 오차항의 자기상관여부점검
2.6. AR(7) MODEL
2.7. 조건부 이분산 검정(Q, LM 통계량)
2.8. 가변수사용 후 조건부 이분산 검정
3. 결론
참고문헌
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평가기준
Ⅵ. 주식수익률(주가수익률, 주식수익, 주가수익)의 부채비율
Ⅶ. 주식수익률(주가수익률, 주식수익, 주가수익)의 콜금리(콜레이트)
Ⅷ. 주식수익률(주가수익률, 주식수익, 주가수익)의 기대수익예측
Ⅸ. 결론
참고문헌
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