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오차수정모형을 이용한 구매력평가이론의 실증분석, 서울대 석사학위논문
◎ 김양우(1992), Johansen 공적분 기법에 의한 시계열 분석, 한국은행금융경제연구소
◎ 이성구(1995), 장기 구매력평가 가설의 공적분분석, 명지대학교 경제논총 제 12집
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오차수정모형(ECM)을 통해 알아봤다.
시계열 자료인 주가는 자귀회귀식에서 단위근을 갖는다. 따라서 이번 term paper는 로그차분한 일별 주가수익률 자료를 이용하였다. VAR을 이용한 충격반응분석(Impulse response analysis)과 분산분해(Variance decompos
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불안정적이고, 시장외부요인에 대해 민감한 반응을 보이고 있다. 또한 최근의 환율상승에 따라 외채규모가 큰 국내경제는 불어나는 환차손으로 인한 경영압박에 시달리고 있다. 금융시장의 불안정 및 경제환경의 불리한 여건으로 인한 금융
헤지 헷지, 헷징 기대수익극대화, 헤지(헷징, 헷지)의 정의, 발전과정, 헤지(헷징, 헷지)의 산정, 기대수익극대화 모형, 헤지(헷징, 헷지)의,
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시계열의 VAR 모형분석에서도 유효하다는 이론 (Lutkepohl 1993)에 따른 것이다.
충격반응분석 결과는 대체로 본문의 벡터오차수정모형에서와 유사하였다. 예컨대 환율상승충격은 「산업화단계」의 기간 (1970.1/4∼85.4/4분기)중에는 성장을 촉진하
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시계열 자료의 예측
1. Moving Average
이동 평균법을 통해서 불규칙 요소들의 영향을 줄이고, 그래프를 보다 매끄럽게 만들어 준다. 먼저 simple centered 5-point Moving Average를 이용해 보았다.
X =
1인당 담배소비량 그래프
Simple centered 5-point Moving Average
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