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포트폴리오의 가치는 항상 일정
포트폴리오의 현재가치 : 4.5e-0.12x3/12 = 4.367 ‘이항분포 모형의 기초’
선물과 옵션
18.1 통화정책의 최종 목표
Introduction to Binomial Trees
1. 1기간 이항분포 모형
2. 위험중립 가치평가
1기간 이항
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모형(OPM)
- 가정 : 완전자본시장, 증권거래의 연속성, 무배당, 마찰적 비용 부존재, 무위험이자율 은 단기적으로 안정, 주식가격의 연속적 변화와 변동성의 안정성
- 가격결정원리 : 헤지비율 변화, 무위험헤지포트폴리오의 순간적 수익률이 연
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모형(OPM)
- 가정 : 완전자본시장, 증권거래의 연속성, 무배당, 마찰적 비용 부존재, 무위험이자율 은 단기적으로 안정, 주식가격의 연속적 변화와 변동성의 안정성
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모형
1. 선물가격은 현물가격에 보유비용을 더한 값
2. F = S(1+R) + C - D
콘탱고 : 선물가격이 현물가격보다 높게 형성
백워데이션 : 보유비용이 음의 값을 가져 선물가격이 현물가격보다 낮게 형성
차익거래 : 선물가격과 현물가격의 일시적 불균
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2) 옵션거래의 종류
3) 옵션의 기능
4) 주가지수옵션
5) 주식옵션
7. 옵션가격모형
1) 이항분포모형
2) 블랙-숄즈모형(Black-Scholes Option Pricing Model)
3) 옵션 그릭스(option Greeks)
8. 옵션거래전략
1) 순수포지션
2) 컴비네이션
참고자료
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