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신용위험 측정 및 가격결정방법을 도입할 필요
객관적인 신용위험 관리를 위해 재무이론에서 개발된 위험가치(Value at Risk, VaR) 또는 옵션가격결정모형을 활용하는 방법이 최근 활발하게 시도되고 있음.
■ 그러나 선진국에서도 재무이론적
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연체자산 및 부실자산의 관리기법에 관한 정보를 공시하여야 한다
5. 은행은 신용평점모형(Credit Scoring Model)과 포트폴리오 신용리스크 측정모형(Portfolio Credit Risk Measurement Model)의 사용에 관한 정보를 제공하여야 한다
Ⅴ. 신용위험(신용리스
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위험규모에 따른 필요자본 규모의 산정이 가능
o 금융상품의 혁신과 자본규제 회피거래(Capital regulatory arbitrage) 등에 효율적으로 대처 가능
― 신용위험 측정모형은 앞의 여러 가지 장점에도 불구하고 자료의 제약성과 모형타당성에서의 약점*
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신용사건관련 정보의 公示擴大, 破産指數 개발 등이 필요한 것으로 지적되었다.
Ⅸ. 결론
신용위험 전가시장이 발전하면서 신용위험 전가거래에 따라 신용위험이 어떤 기관 또는 부문에서 어떤 수단을 통하여 최종적으로 어떤 부문으로 이
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대출금리 등에 반영
o 각 은행의 영업특성과 사용목적, 경영환경 등을 감안하여 적절한 신용위험 측정모형 설계 및 검증
Ⅸ. 결론
보증보험(guaranty insurance)이란 일반적으로 「보험자가 보험료를 받는 대가로 채무자인 보험계약자가 채권자인
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