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CAPM 실증분석”, 한양대학교 대학원 석사학위논문
안태백(1999), “CAPM과 베타는 죽었는가?”, 증권학회지, Vol.24 pp239-510, 한국증권학회
이순희(1987), “자본자산가격결정모형(CAPM)에 관한 실증적 연구(우리나라의 증권시장을 중심으로)”, 성신
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기업이 양(+)의 EVA를 창출한다는 것은 영업용투자자본을 가지고 영업활동을 통해 발생한 이익이 자본조달비용을 지분하고도 기업이 부가적인 이익이 창출되었다는 것을 의미한다. 1. 자본자산가격결정모형(CAPM)
2. 경제적 부가가치(EVA)
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60개월로 비교적 단기의 시계열 자료를 사용하였다.
둘째로 이론적으로 시장수익률은 모든 주식 뿐 아니라 채권, 부동산 등 모든 위험자산으로부터 산출되어야 하나 본 분석에서는 이에 대한 대용치로 종합주가지수(KOSPI)를 사용하였다.
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모형을 이용한 주식가치평가는 배당평가모형보다 실제가격에 상당히 근접한 결과를 얻을 수 있었으나, 이 방법도 기업의 자기자본이익률(ROE)을 CAPM을 이용해 산출한 기대수익률을 사용함으로써 CAPM의 한계를 가지고 있어, 정확한 주식가격을
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모형 (Gorden)
Ⅱ 이익평가모형
1. 의 의
2. 제로성장모형
3. 성장기회가 존재하는 경우
Ⅲ CAPM을 이용한 모형
1. 기본가정
2. 공식의 도출
Ⅳ PER를 이용한 방법
1. 의 의
2. PER를 이용한 주식가격의 결정
Ⅴ PBR를 이용한 방법
1.
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