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벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 금리, 아파트가격, 주가의 상관관계. 동아대학교 박사학위논문.
손경환 (1991). 통화량 변동이 주택가격에 미치는 영향. 국토연구, 15, 35-43.
손재영 (1991). 지가와 거시경제변수간의 인과관계에 관한 실증분석. 한
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인과관계 실증분석 : 부동산정책을 중심으로. 한양대학교 대학원 석사학위논문.
박종철 (2007). 벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 금리, 아파트가격, 주가의 상관관계. 동아대학교 박사학위논문.
윤영주, 김은주, 김정일 (2019). 기업의 부동산 보
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인과관계(causal mechanism)를 분석한 결과를 보면 실증분석 결과가 다양하여 일의적인 관계를 단정하기 어렵다
2. 부문별 상대가격 변동성과 인플레이션의 관계에 관한 것이다
3. 공급충격과 수요충격의 식별과 상대적 중요도에 관한 것이다
4.
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모형
1. 데이터
2. 헤지비율추정모형
1) 회귀모형
2) VECM(Vector Error Correction Model) : 벡터오차수정모형
3) 공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오
1. Duration & Convexity Duratio
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모형화하였다. 이는 변수를 차분하면 정보손실이 발생할 수 있고 충격반응분석이 불안정 시계열의 VAR 모형분석에서도 유효하다는 이론 (Lutkepohl 1993)에 따른 것이다.
충격반응분석 결과는 대체로 본문의 벡터오차수정모형에서와 유사하였다.
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모형을 구조방정식을 이용하여 구축하였다. 구축된 여가통행특성 모형을 토대로 주 5일근무제 시행 전ㆍ후에 영향을 줄 수 있는 중요변수 및 영향관계를 파악하고 도출된 관계에 대한 시사점을 정리하였다.
본 연구의 주 5 일 시행 전ㆍ후에
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