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분석하고 있는데 그들의 실증적 분석결과에 따르면 한국의 경우 전통적 접근법을 따르는 것으로 나타났다. 즉 환율이 주식수익률에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 Granger, Huang and Yang(2000)은 일별 자료를 사용한 인과관계 및 충격반응분
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Ⅳ. 헤지(헷징, 헷지)의 산정
Ⅴ. 헤지(헷징, 헷지)의 기대수익극대화 모형
Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형
Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형
Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 채권선물시장
Ⅸ. 결론
참고문헌
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및 자료분석
3.1 모형
= + + (1)
식 (1)에서 독립변수는 SNP500지수의 수익률, 종속변수는 KOSPI지수의 수익률
3.2 분석 자료
본 논문에 쓰인 자료는 2007년 1월 3일부터 2009년 8월 28일까지의 미국 국채 3개월 금리자료, 미국 S&P 500지수, 우리나라 KOSPI 지
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및 투자를 게을리 해서는 안 될 것이다. Ⅰ. 여는 글
Ⅱ. 선물거래
1. 선물의 개념
2. 선물의 종류
3. 선물거래의 특징
4. 선물 거래의 경제적 기능
5. 선물계약의 가격결정
Ⅲ. 주가지수 선물거래
1. 주가지수 선물거래의 개념 및 특성
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연구방법
2.1 목표 콜금리 발표에 따른 수익률의 변동성 계산
2.2 주식 및 채권시장에 대한 콜금리의 파급효과 계산
Ⅲ. 데이터 및 기초분석
Ⅳ. 실증분석 결과
4.1 변동성 검정
4.2 충격반응함수 분석
4.3 분산분해 분석
Ⅴ. 결 론
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