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모형
1. 데이터
2. 헤지비율추정모형
1) 회귀모형
2) VECM(Vector Error Correction Model) : 벡터오차수정모형
3) 공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오
1. Duration & Convexity Duratio
헤지 헷징, 헷지 채권, 헤지(헷지, 헷징)의 의의, 헤지(헷지, 헷징)의 형태, 헤지(헷지, 헷징)의 추정, 헤지(헷지, 헷징)의 모형, 헤,
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벡터오차수정모형 추정결과의 강건성 (robustness) 검정
본고의 모형에서 사용된 총통화는 외환위기 이후 통화정책지표의 기능을 하지 못할 뿐만 아니라 외환위기 이후 신용경색상황을 적절히 반영하지 못하는 점을 감안하여 총통화대신 신용
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오차수정모형을 이용한 구매력평가이론의 실증분석, 서울대 석사학위논문
◎ 김양우(1992), Johansen 공적분 기법에 의한 시계열 분석, 한국은행금융경제연구소
◎ 이성구(1995), 장기 구매력평가 가설의 공적분분석, 명지대학교 경제논총 제 12집
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모형과 효용성이 우수한 것으로 밝혀진 ANN(artifical neural networks), ECM(error-correction model)등과 같은 새로운 기법 등 다양한 예측기법이 시도되어야 함.
4.2 예측결과의 적정성 평가기준 및 검증체계의 미흡
최종 도출된 수요예측 결과를 사후적으
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모형
(1) 신경망에 적합한 모형
성향분석 (discrete behaviors)
… 응답자 ↔ 무응답자
… 구매자 ↔ 비구매자
… 일회성 고객 ↔ 지속적인 고객
… 대량구매고객 ↔ 소량구매 고객
… 고정고객 ↔ 이탈고객
성과모형 (performance model)
… 예상 구매액
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