재무관리)주식1과 주식2의 수익률이 다음과 같으며 그 상황이 발생할 가능성이 다음과 같다고 할 경우

소개글

재무관리)주식1과 주식2의 수익률이 다음과 같으며 그 상황이 발생할 가능성이 다음과 같다고 할 경우에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 논의의 필요성 및 설문의 정리

Ⅱ. 기대 수익과 위험
1. 주식 1의 경우
2. 주식 2의 경우

Ⅲ. 공분산과 상관계수의 측정

Ⅳ. 포트폴리오의 기대수익률과 위험

Ⅴ. 참고문헌

본문내용

2 + (32-24.6)(9-13.6)×0.3 + (20-24.6)(19-13.6)×0.3 + (5-24.6)(5-13.6)×0.2 = 22.792 - 10.212 - 7.452 + 33.712 = 38.84
상관계수 = ρ1,2 = 38.84 / (12.126005×4.438468) = 0.7216529
Ⅳ. 포트폴리오의 기대수익률과 위험
주식 1에 대한 투자비중이 60%, 주식 2에 대한 투자비중이 40%인 포트폴리오가 존재한다고 할 때, 이 포트폴리오의 기대수익률과 위험은 다음과 같다. 포트폴리오의 기대수익률은 각 주식의 기대수익률에 포트폴리오를 구성하는 비중을 가중치로 사용하여 가중평균함으로써 구할 수 있다.
포트폴리오의 기대수익률 : (0.6 × 24.6) + (0.4 × 13.6) = 20.2 %
포트폴리오의 분산 : = (0.6)² (12.126005)² +
(0.4)²(4.438468)² + 2(0.6)(0.4)(38.84)
= 52.934399 + 3.1519997 + 18.6432 = 74.72879897
포트폴리오의 표준편차 : σp = 8.64458
Ⅴ. 참고문헌
이재원, 『실생활 소재로 쉽게 설명한 경영 경제 통계학』, 2015.

키워드

재무관리,   논의의 필요성 및 설문의 정리,   기대 수익과 위험,   주식 1의 경우,   주식 2의 경우