투자론 ) ETF 1개및 ETF 구성종목 중 1개를 택하여 10주동안 금요일 종가를 기준으로 거래했다는 가정을 하여 보유기간 수익률 및 Sharpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오

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투자론 ) ETF 1개및 ETF 구성종목 중 1개를 택하여 10주동안 금요일 종가를 기준으로 거래했다는 가정을 하여 보유기간 수익률 및 Sharpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오에 대한 보고서 자료입니다.

목차

투자론
ETF 1개및 ETF 구성종목 중 1개를 택하여 10주동안 금요일 종가를 기준으로 거래했다는 가정을 하여 보유기간 수익률 및 Sharpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오.

상기와 다른 방식의 투자운용 전략을 수행한 경우에는 이를 간략히 설명한 후, 보유기간 수익률 및 Sahrpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오.

제목: KODEX 삼성그룹 ETF 모의투자 성과 비교

목차
1. KODEX 삼성그룹 ETF 상품 설명
2. 수익률 및 Sharpe Ratio 계산 및 성과 비교
3. 참고자료

본문내용

5
2.58
-0.05
2.98
-1.41
-2.65
CD금리
0.74
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.73
0.73
0.73
A-B
-5.73
-0.8
0.49
-2.63
-1
1.83
-0.8
2.25
-2.14
-3.38
(단위는 %이다.)
이를 기반으로 평균 수익률과 Sharpe Ratio를 구하면 다음과 같다.
위의 지표 중 평균 수익률을 분석해 보면, 매주 금요일 종가에 기초하여 KODEX 삼성그룹 ETF를 거래하였을 경우 평균적인 수익률은 0.448%로 손해를 보았음을 알 수 있다. 그런데 Sharpe Ratio는 0.52%로, 이에 기초하면 평균 수익률보다 더 큰 손실을 보았음을 알 수 있다. 이는 Sharpe Ratio가 KODEX 삼성그룹 ETF에 투자한 금액만큼 무위험 자산에 투자했을 때 얻을 수 있는 수익, 즉 투자의 기회비용을 고려한 지표이기 때문에 나타난 결과로 해석할 수 있다.
3. 참고자료
한승호. \"샤프지수를 활용한 포트폴리오 보험전략의 효용가치 검증.\" 국내석사학위논문 국민대학교 비즈니스IT전문대학원, 2020. 서울
(url: http://www.riss.kr/link?id=T15504667)

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