[경영경제]MPAA 전략

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[경영경제]MPAA 전략에 대한 보고서 자료입니다.

목차

목차:
1. MPAA 전략의 개요
2. MPAA 전략의 실행 방법

본문내용

1단계 : Step 3의 과정을 매월 말 반복하여 리밸런싱
2단계 : 이를 통해 나타난 전체 투자의 수익곡선을 하나의 종목처럼 간주, 이것의 1~6개월 평균 모멘텀 스코어를 계산
3단계 : 최종 투자 비중 결정
MPAA 전략 투자 비중 : 현금수익곡선 1~6개월 평균 모멘텀 스코어: 1-수익곡선 1~6개월 평균 모멘텀 스코어
4단계 : 매월 리밸런싱
ex) MPAA 전략 최근 6개월 평균 모멘텀 스코어가 0.75인 경우,
MPAA 전략 투자 비중 : 현금 = 0.75:0.25
3. 파이썬 백테스트 결과 2023.11.20.
30%/0.25/1:1:1:3/그대로
CAGR : 9.67%, MDD : -7.98%
30%/0/1:1:1:3/그대로
CAGR : 9.01%, MDD : -9.66%
각 1등/0/1:1:1:3/그대로
CAGR : 10.8%, MDD : -19.9%
각 1등/0/1:1:1:1/그대로
CAGR : 14.4%, MDD : -16.4%
2.2.2.1/0/1:1:1:1/그대로
CAGR : 12.8%, MDD : -21.0%
30%/0.25/1:1:1:3/그대로
CAGR : 6.72%, MDD : -15.6%
* 현금수익률 0으로 가정함.

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투자,   주식,   경영,   경제