재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리

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재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 장내파생상품개요
1) 파생상품의 개념와 유형
2) 선물거래의 특징
3) 선물과 선도의 차이점
4) 장내파생상품의 경제적 기능
5) 선물가격 결정원리
6) 차익거래
7) 장내파생상품거래 매커니즘
8) 장내파생상품거래 유형
9) 베이시스
10) 조정헤지
11) KOSPI200지수
12) 스프레드 거래
2. 주식, 옵션, 선물
1) 옵션 프리미엄
2) 선물의 풋-콜 패리티
3) 옵션의 민감도 지표
4) 방향성과 변동선 결합
5) 옵션가격결정모형
6) 유럽형 콜옵션의 이론가격이론
3. 금리선물, 옵션
1) 금리의 개념
2) 금리선물
3) BEI 예상인플레이션
4) 유로달러선물 거래조건
5) Fed fund 선물
6) T-Bond 선물
7) T-Bond선물의 주요 제도
8) 한국 국채선물
9) 차익거래
10) 방향성거래
11) 헤지거래
12) 스프레드 거래
13) 수익률곡선거래
14) 국채선물 바스켓 가격설정
15) 금리옵션
16) 금리옵션 가격결정모형
17) 채권옵션
4. 통화선물, 옵션
1) 환율의 표시방법
2) 교차환율
3) 외환시장의 구조
4) 외환포지션
5) 외환거래의 종류
6) 차액결제선물환(NDF)
7) 선물환 포인트
8) 선물환 차익거래
9) 외환스왑
10) 우리나라 통화선물
11) 통화옵션의 가격 결정

본문내용

재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리

목차
1. 장내파생상품개요
1) 파생상품의 개념와 유형
2) 선물거래의 특징
3) 선물과 선도의 차이점
4) 장내파생상품의 경제적 기능
5) 선물가격 결정원리
6) 차익거래
7) 장내파생상품거래 매커니즘
8) 장내파생상품거래 유형
9) 베이시스
10) 조정헤지
11) KOSPI200지수
12) 스프레드 거래
2. 주식, 옵션, 선물
1) 옵션 프리미엄
2) 선물의 풋-콜 패리티
3) 옵션의 민감도 지표
4) 방향성과 변동선 결합
5) 옵션가격결정모형
6) 유럽형 콜옵션의 이론가격이론
3. 금리선물, 옵션
1) 금리의 개념
2) 금리선물
3) BEI 예상인플레이션
4) 유로달러선물 거래조건
5) Fed fund 선물
6) T-Bond 선물
7) T-Bond선물의 주요 제도
8) 한국 국채선물
9) 차익거래

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