sbAMA(Scenario-based AMA)의 응용

소개글

sbAMA(Scenario-based AMA)의 응용에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1) 시나리오 생성

2) 시나리오 평가

3) 데이터의 특성

4) 매개 변수 값의 결정

5) 모델과 매개 변수들

6) 모델 출력

본문내용

는 강도 주사위를 몇 번 굴려야 하는지 결정한다.
예를 들면, 빈도 주사위가 3이라고 나왔을 때, 상응하는 강도 주사위를 3번 굴려야 한다는 것을 의미한다. 이 강도는 모두 이 되풀이과정에 대한 잠재적인 손실을 된다. 이 과정은 여러 번 반복되고, 잠재적인 손실의 상응하는 수를 만든다. 이들 잠재적인 손실들의 막대그래프는 전체 총계의 손실 분포를 구성한다. 전체 과정과 그 결과로서 총계의 잠재적인 손실 분포는 그림 5에서 설명된다.
6) 모델 출력
sbAMA의 여섯 번째 단계는 리스크 자본 모델의 출력이다. 전체 손실 분포로부터 경제적 또는 규제 자본의 값은 우리가 관심을 가지고 있는 변위치를 확인함으로써 도출될 수 있다. 그 변위치는 주어진 백분위수에 상응하는 절대값이다. 예를 들면, 이들 잠재적 손실들에 대한 막대그래프의 99 백분위수는 전체 잠재적 손실의 99%보다는 크고 1%보다는 작은 양에 의해 반영된다.
꼬리쪽 백분위수(99%를 말한다)에 상응하는 변위치와 분포의 평균 간의 차이는 선택된 백분위수의 경제적 자본이다. 이 평균은 때때로 기대된(잠재적) 손실이라고 불리고 변위치와 기대된 손실간의 차이는 보통 예기치 않은(잠재적) 손실이라 불린다.

키워드

sbAMA(Scenario-based AMA)의 응용,   Scenario-based AMA의 응용,   sbAMA의 응용,   시나리오 생성