[은행리스크]은행리스크(은행위험)의 필요성, 경영상 역할, 은행리스크(은행위험)의 현황, 부채비용, 은행리스크(은행위험)의 공시, 은행리스크(은행위험)의 측정방법, 향후 은행리스크(은행위험)의 제고 과제 분석

소개글

[은행리스크]은행리스크(은행위험)의 필요성, 경영상 역할, 은행리스크(은행위험)의 현황, 부채비용, 은행리스크(은행위험)의 공시, 은행리스크(은행위험)의 측정방법, 향후 은행리스크(은행위험)의 제고 과제 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 필요성

Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 경영상 역할

Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 현황

Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 부채비용

Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 공시
1. 은행은 담보, 보증, 신용보험(credit insurance) 및 법적 강제상계계약(legally enforceable netting agreement)을 포함한 신용리스크 경감기법의 효과를 공시하여야 한다
2. 은행은 신용리스크를 재배분하는 신용파생상품(credit derivatives) 또는 여타 수단의 사용에 관한 질적․양적 정보를 공시하여야 한다
3. 은행은 자산유동화 활동에 관한 질적․양적 정보를 공시하여야 한다
4. 은행은 환매약정(recourse arrangements)으로 인한 계약상 의무 및 동 약정에 따른 예상손실에 관한 요약정보를 공시하여야 한다

Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 측정방법
1. 신용리스크
2. 시장리스크
3. 금리리스크
4. 유동성리스크
5. 운영리스크

Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 제고 과제
1. 외환거래은행
2. 정책당국

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

aR, 즉 금리변동에 따른 利子收益의 潛在的 損失規模를 측정하여 金利危險資本 限度를 설정하는 등 고도화된 측정기법을 활용하고 있다.
4. 유동성리스크
流動性리스크는 부외거래를 포함한 은행계정과 신탁계정의 모든 자산부채를 대상으로 측정하고 있으며 측정방법으로는 短期資金포지션 分析, 流動性갭 分析, 流動性比率 分析, 最大 累積資金流出規模 分析 등이 이용되고 있다.
대부분의 은행은 원화외화신탁자금별로 유동성리스크를 측정관리하고 있으며 1개월 또는 3개월 이내 유동성갭, 유동성갭비율, 유동성비율을 가장 많이 이용하고 있다. 외화의 경우 7일 이내 및 1개월 이내 만기불일치비율을 측정하여 관리하고 있다.
5. 운영리스크
경영전략, 업무처리, 전산시스템 운영, 법률문제 등과 관련한 오류 또는 대외평판 등에 의해 발생하는 각종 運營리스크에 대한 국내은행들의 관리수준은 아직 초보단계에 있다. 이는 운영리스크에 대해 일반화된 측정기법이 개발되지 않고 있기 때문인데 현재는 2개 은행만이 내부에서 개발한 비교적 단순한 방식으로 運營리스크를 측정하고 있다. 그 대신 국내은행들은 일정한 양식의 점검표(checklist)를 통해 해당업무 담당부서에서 月 또는 分期 단위로 點檢하여 동 결과를 리스크 전담부서에 보고하고 있다. 이를 구체적으로 살펴보면 10개 은행은 運營리스크 전체를 대상으로 점검하고 있으나 4개 은행은 사무리스크 또는 전산리스크 등 특정 運營리스크만 점검하고 있으며 4개 은행은 실시하지 않고 있다.
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 제고 과제
1. 외환거래은행
외환거래은행 차원에서는 이러한 시스템이 전 세계적으로 도입됨으로써 종전의 환거래은행 관계 등 외환거래 업무 전반에 어떠한 영향을 미치는지 평가하고 관련 대책을 준비하는 것이 필요하다.
CLS은행의 경우, 주요 결제은행들은 향후 CLS를 통하지 않은 거래에 대하여는 리스크 가능성이 높은 점을 감안하여 상대적으로 거래비용을 높게 부과할 가능성이 있다.
또한, CLS를 통한 외환결제가 국제표준으로 자리 잡게 될 가능성이 높아 본 시스템의 이용을 긍정적으로 검토할 필요가 있다.
아울러 이러한 시스템의 이용에 따른 업무환경의 변화를 고려하여 환거래은행의 정비, 일중유동성의 엄격한 관리, 거래의 STP(Straight Through Processing)화, 외환거래의 종합적 위험관리 능력 향상을 위해 노력하는 것도 매우 중요하다.
2. 정책당국
정책당국은 현재 추진중인 주요 PvP시스템이 각 국의 정책적 입장을 반영하여 진행되고 있음을 인식할 필요가 있다.
CLS은행은 미국 등 주요국(G-10) 중앙은행의 강한 지원을 받고 있다.
홍콩PvP시스템도 홍콩금융관리국의 강한 지원을 받아 홍콩지역의 미달러화 결제기능을 제고하여 국제금융센타로서의 역할을 강화시키겠다는 의지를 담고 있다.
EMEAP-PvP모델 또한 아시아 지역내에서 엔화 통용력을 제고하겠다는 일본의 경제적 기본인식과도 관계가 있다.
장기적으로 외환거래의 PvP결제는 외화자금의 흐름에도 영향을 줄 수 있으므로 우리나라도 장기적 외환시장 육성 방향에 부합하는 방향으로 PvP시스템 도입을 검토할 필요가 있다.
특히, 국내외환시장에서의 거래비중이 가장 크나 CLS은행의 PvP결제방식을 이용할 수 없는 원달러거래에 대해서는 보다 안전하고 효율적인 외환결제방식을 모색할 필요가 있다.
Ⅸ. 결론
바젤은행감독위원회(이하 \"바젤위원회\")는 범세계적인 금융자율화 및 국제화의 진전으로 국제적 은행의 경영리스크가 크게 증가함에 따라 이들 은행의 안정성 도모 및 공정경쟁여건 조성을 통한 국제 금융시스템의 안정성 제고를 위하여
일차적으로 자산의 신용위험도에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 신용리스크에 대한 자기자본 규제제도의 도입에 합의하고 당시 합의에 이르지 못하였던 다음과 같은 사항들에 대하여는 계속 검토키로 한 바 있음
금융 및 자본자유화의 진전에 따른 파생상품거래의 증가로 은행의 트레이딩 업무가 급속히 확대되어 은행의 시장리스크가 크게 증가하고 있는 바 이에 대한 규제방안
신용리스크에 대한 자기자본 규제시 위험가중자산을 감소시키는 채권채무의 상계(netting) 인정범위를 채권채무중 통화 및 만기가 동일한 경개(更改)계약*이 있는 경우로 국한하고있는데 이를 실질적으로 상계효과가 있는 여타의 경우까지 확대하는 방안
동일 거래상대방과 거래가 이루어질 때마다 발생하는 채권채무를 상계하여 차액만을 새로운 하나의 채권채무로 하기로 약정한 계약
은행의 전통적인 예대업무에서 발생하는 금리리스크에 대한 표준적인 측정방법의 마련
이에 대하여 바젤위원회는 그간 회원국 감독당국 및 금융계의 의견을 지속적으로 수렴하여
시장리스크에 대한 추가 자기자본 규제를 97년 말부터 적용키로 합의하였고
채권채무의 상계 인정범위 확대에 대하여는 94년 7월 일정조건*을 충족할 경우 통화만기 등의 일치여부에 관계없이 상계를 허용토록 하였으나
상계계약 체결시 거래상대방이 파산 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우, 양측은 거래상대방과의 거래에서 발생하는 미실현이익손실의 정산액만을 수수한다는 계약을 체결하는 경우 포괄적 상계인정
표준적인 금리리스크 측정방안제시에 대하여는 은행의 업무특성상 금리리스크의 노출정도가 은행마다 달라 은행별로 금리리스크 측정방법이 다를 수 있는 점을 감안하여 \"은행의 금리리스크 측정관리상 준수해야 할 원칙\"만을 제시키로 하고
이에 대한 시안을 발표한데 이어 금년 9월 19일 이를 확정발표하게 되었음
그러나 바젤위원회는 표준적인 금리리스크 측정방법의 제정 필요성에 대하여 추후 재검토하여 필요성이 인정될 경우 이를 제정할 방침으로 알려지고 있음
참고문헌
구정한(2008), 은행의 리스크 공시제도 현황 및 시사점, 한국금융연구원
김성우(1995), 은행의 리스크 관리와 경영 효율성 제고, 전국은행연합회
김인식(2000), 은행의 리스크 통합관리방안에 관한 연구, 한양대학교
박병수(2006), 국내 은행의 리스크 관리 현황 및 향후 과제, 전국은행연합회
서상원(2011), 우리나라 은행부문의 시스템 리스크 측정, 한국금융학회
정대용(2010), 은행의 리스크관리와 컴플라이언스, 전국은행연합회

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