|
동일한 투자자가 매매를 반복하는 데이트레이딩(day trading), 초고속 매매 프로그램을 이용하는 고빈도거래(high frequency trading) 활성화
- 중략 - 제1장 금융투자와 자본시장
제2장 수익률과 위험
* 각 장별 출제예상문제 제공 + 해설 포함 *
|
|
|
금융상품 (financial derivatives)은 금융공학의 산물
- 중략 - 제1장 금융투자와 자본시장
제2장 수익률과 위험
제3장 포트폴리오 분석
제4장 자산가격의 결정
제5장 자본시장의 효율성
제6장 주식
제7장 채권
제8장 펀드
제9장 옵션
제10장 선물
|
|
|
재무회계 목적달성을 위한 기준정립 하는데 전제나 가정
종 류 : 기업실체의 공준, 계속기업의 공준, 화폐평가의 공준
- 계정과 분계
계정의 분류 : 자산, 부채, 자본, 수익, 비용
계정기입법 : 차변(자산)=대변(부채+자본) ※ 각 변 항목 증가,
|
|
|
금융공학의 용어는 자주 혼용되어 사용되나 그 의미는 엄밀히 다른 것이다.
부외거래의 발달은 변동환율제로 인한 환율변동폭 확대 및 금리자유화에 따른 금리변동폭 증대 등 시장위험의 증대에 따른 위험관리 필요성에 따른 것이다. 그러
|
|
|
금융공학 실전 II : 금리리스크 관리전략
1) 금리리스크란
- 일반적으로 금리의 변동에 대해 자산이나 부채의 가치가 변동하는 리스크를 의미하며, 금리선물이란 금리에 의해 가격이 결정되는 기초자산에 대하여 거래되는 선물계약을 의미함
-
|
|
|
금리인상, 위기의 신호인가] (이태호 기자)
서울경제 2005-06-19 [파생상품 이야기] ⑧리스크 관리 (최인철 기자) Ⅰ. 서 론
1. 위험관리란?
2. 위험관리 측면에서 본 파생상품
Ⅱ. 본 론
1. 사례 (1) - 베어링사
2. 사례 (2) - 오렌지 카운티
|
|
|
스왑의 현금흐름
6) 스왑의 분류
7) 레이트스왑(rate swap)
2. 스왑의 특성
3. 스왑의 기능
1) 자금조달비용 절감과 이자수익 제고
2) 위험헤지
3) 규제회피
4) 국제 금융시장간 연결
Ⅳ. 금리스왑
Ⅴ. 상품스왑
Ⅵ. 통화스왑
참고문헌
|
|
|
재무연구
- 김웅 외 1명(2009), 우리나라 기업의 가격결정행태 분석, 한국은행
- 김솔(2010), 기초자산의 자기상관을 고려한 옵션가격결정모형의 성과, 한국금융공학회
- 구맹회(1985), 재정가격결정이론 에 관한 연구 Ⅰ KISTI, 한국재무관리학회
-
|
|
|
헤지펀드 -다니엘 스트래치맨 지음-박광수 옮김-<아침이슬>
제2의금융위기-알렉산더 램펄시 지음/김방희 옮김-<도서출판 성우> Part 1 줄거리 소개
Part 2 금융위기 소개
1.금융위기의 정의
2.금융위기의 원인
3.금융위기의 특성
|
|
|
이론
Ⅵ. EV(기업가치)의 사채발행
Ⅶ. EV(기업가치)의 현금흐름할인법(DCF)
1. 개요
2. 자유현금흐름(Free Cash Flow)
3. 자본비용(Cost of Capital)
1) 자본비용의 개념
2) 자본비용 추정의 기본원칙
3) 자본비용(WACC)의 산출
Ⅷ. 결론
참고문헌
|
|
메뉴펼치기
