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위원회))
신용위험 측정모형 구축을 위한 사전준비 내용을 감안할 때 우리나라 은행이 현 수준에서 선진모형을 이용, 신용위험을 측정하는 경우 동 측정결과의 신뢰성과 활용 가능성이 크지 않을 것으로 예상된다.(단 해당은행의 위험관리수
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위험관리의 선진화를 꾸준히 모색하여 왔다.
국내 은행의 개인고객 신용리스크 관리 현황
현재 신용리스크 관리의 경우 단순한 신용등급평가모형에서 시작하여 부도확률 연계형 신용등급단계를 거쳐, 일부 시중은행의 경우 위험량을 측정
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평가에 대하여, 충청대학, 2009
◈ 김태호 외 1명, 중소기업의 기술평가등급과 재무성과 간의 연관성, 대한경영학회, 2009
◈ 노태협, 기업 신용 위험관리를 위한 재무 상태 및 추세 진단 모형, 대한회계학회, 2010
◈ 이은주, 신용위험평가모형의
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신용평가모형의 평가결과 “요주의” 상당등급 이하로 분류된 기업체
각행 내규에 따라 부실징후기업 등으로 관리중인 기업체
기타 급격한 신용도 악화, 제2금융권 여신비중 과다, 연체장기화 우려 등으로 신속한 신용위험 평가가 필요한
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위내에서 인정될 수 있다. 감독당국의 ECAI 인정절차는 불필요한 진입장벽을 없애기 위해 공개되어야 한다.
2. 적격성 판단기준(Eligibility criteria)
ECAI는 다음의 6가지 요건을 충족하여야 한다.
1) 객관성(Objectivity)
신용등급 평가방법은 엄격하고,
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신 제공 여부에 대한 의사결정 기준으로 활용될 수 있으며, 둘째, 투자자산의 부실화 또는 신용위험 변화에 따르는 투자손실을 방지하기 위한 제공 여신에 대한 사후관리 또는 투자자산 위험관리의 지표가 된다. 또한 기업 경영자 입장에서는
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신운용 특성을 반영하여 대손충당금을 적립하도록 유도하기 위해 감독당국에서 은행별 적정 대손충당금 산출시스템의 최소요건을* 제시한다.
* 내부 신용평가시스템의 요건, 신용평가등급별 부도율 산출요건, 담보별 회수율 산출 요건, 등급
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등을 활용하고 있다.
반면, 외부전문기관의 모형으로는 KMV의 CreditMonitorTM가 자주 인용되고 있다.
4. 외부신용등급의 활용
□ 모든 조사대상은행이 내부 신용등급 부여시 활용가능한 범위내에서 외부 신용등급을 감안하고 있는 것으로 나타났
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도산확률이 은행내부의 신용등급평가와 일치하도록 자유도를 선택
은행내부의 신용등급평가에서 신용등급에 적절한 계량화된 지표를 부여
*예를 들면 신용등급이 최상인 경우 0.02%, 가장 낮은 경우를 20%
계산한 도산확률과 은행내부의 신용
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위기의 원인 분석”, p.20～27
한국은행, 2004, “우리나라의 금융시장”
────, 2002, “금융안정 세미나 발표자료”, p.2～7
*목차
Ⅰ. 머 릿 말
Ⅱ. 미시적 금융안정과 규제
1. 서 론
2. 신 바젤협약의 주요내용
3. 신용리스크 관리 추진계획
4.
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