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ate: 09/11/05 Time: 21:45
Sample(adjusted): 1970 2003
Included observations: 34 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
1519.222
1678.904
0.904889
0.3723
YSTAR
0.532085
0.025622
20.76703
0.0000
R-squared
0.930926
Mean dependent var
29706.84
Adjusted R-squared
0
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것이 쉽지 않았다. 이에 대출채권을 그 대용치로 사용했으나 결과적으로는 잘못된 변수인용이었던 것으로 보인다. 1.서론
2. 모형설정 및 데이터
3.실증분석 결과
<이분산을 조정한 후의 최종결과>
4.결론
※독립변수 선정이유
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모형에 대한 회귀분석 ( full model)
⇒ 회귀 계수에 대한 유의성 검정
⇒ 회귀 모형에 대한 유의성 검정
4) 변수 선택 모형
5) 분 석 ( 전체 모형에 대한 가정 사항 검토)
⇒ 분산 안정화 변환
5-1) 세제곱 변환 후 회귀 모형
5-2) 이상
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경제환경에 따라 변동폭이 커 어느 정도 오차를 피하기 어렵다는 단점이 있다.
안재석 기자 yagoo@hankyung.com
5. 계량모형으로 경기동향을 판단·예측
□ 계량모형은 크게 경제이론을 바탕으로 한 거시계량경제모형(macroeconometric model)과 경제통계
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계량경제모형(econometric model)을 이용 ③기업경기실사지수를 이용
(2) 이자율과 주가
- 이자율과 주가는 반대로 움직이는 것으로 알려짐 (시장이자율이 낮아지면 기업들의 이자부담이 낮아져서 기업의 수익성이 높아지므로 미래
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의 세분화된 기능들을 통합할 필요성 대두
- 각 기능별 분야를 종합하는 조직적인 접근방법
(3) 1970년대
- PPM분석 : BCG matrix, GE matrix, Growth Vector matrix, SPACE
- SWOT분석
- Keynesian 거시경제정책 : 정부주도의 경제계획, 계량경제모형을 통한 경기예
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계량경제모형(econometric model)을 이용 ③기업경기실사지수를 이용 [1] 기본적 분석
1. 거시경제분석과 산업분석
1.1 거시경제분석
(1) 경기와 주가
(2) 이자율과 주가
(3) 환율 및 국제수지와 주가
(4) 통화량과 주가
(5) 국민소득과 주가
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경제모형에 의한 예측
9. 시계열 모형 : 단순외삽모형, 자기회귀(AR)모형, 이동평균(MA)모형, ARIMA모형
10. 거시경제계량모형
제2장 기본적 분석
■ 기본적 분석의 개괄
1. 기본적 분석과 기술적 분석
2. 경제분석 : 거시경제변수와 주가 관
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경제모형에 의한 예측
9. 시계열 모형 : 단순외삽모형, 자기회귀(AR)모형, 이동평균(MA)모형, ARIMA모형
10. 거시경제계량모형
제2장 기본적 분석
■ 기본적 분석의 개괄
1. 기본적 분석과 기술적 분석
2. 경제분석 : 거시경제변수와 주가 관
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경제모형에 의한 예측
9. 시계열 모형 : 단순외삽모형, 자기회귀(AR)모형, 이동평균(MA)모형, ARIMA모형
10. 거시경제계량모형
제2장 기본적 분석
■ 기본적 분석의 개괄
1. 기본적 분석과 기술적 분석
2. 경제분석 : 거시경제변수와 주가 관
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