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리스크관리 모범규준”
김웅 외 1인, 2012, “불확실성이 경제성장에 미치는 영향”, 한국은행 Monthly Bulletin, 29-52.
조담, 2006, 『금융계량분석』, 도서출판 청람.
FRM. 2011, 『FRM : Foundations of Risk Management ; Quantitative Analysis』, KAPLAN SCHWESER. Ⅰ. 서
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리스크관리 모범규준”
김웅 외 1인, 2012, “불확실성이 경제성장에 미치는 영향”, 한국은행 Monthly Bulletin, 29-52.
조담, 2006, 『금융계량분석』, 도서출판 청람.
FRM. 2011, 『FRM : Foundations of Risk Management ; Quantitative Analysis』, KAPLAN SCHWESER. Ⅰ. 서
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리스크관리학회
▷ 정경호(1987), 공정거래법 개정과 증권업의 제문제, 금융감독원
▷ 최규권(2004), 주가수익률 변동성과 거시경제변수 변동성의 관계 연구, KAIST
▷ 한문성(2011), 자산재평가 정보가 주가수익률에 미치는 영향, 한국회계정보학
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리스크 값 추정, 한국데이터정보과학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 수익률(수익율)의 변동성
Ⅲ. 수익률(수익율)의 인적자본론
Ⅳ. 수익률(수익율)의 규모효과
Ⅴ. 수익률(수익율)의 측정모형
1. 페어게임모형
2. 서브마팅게일 모형과 마팅게일
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리스크 관리에 관한 연구, 한국무역학회, 2011
◎ 맹영재 외 3명, 전자금융거래에서의 문서변조 취약점 분석 및 대응방법 고찰, 한국정보보호학회, 2010
◎ 서문식, 외국환거래법상 거주성 판정기준과 관련한 제 문제, 한국금융법학회, 2011
◎ 황
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리스크 VaR 추정값의 안정성검증 방법 연구, 한국통계학회
ⅳ. 서성효(2010), 극단 손실값을 이용한 VaR의 추정과사후검증, 경상대학교
ⅴ. 이대환(2000), 위험가치(VaR)모형 추정방법 및 시장위험 측정에 관한 실증연구, 한양대학교
ⅵ. 조지호(1999),
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GARCH 모형으로 이 연구들에 따르면, GARCH를 이용한 헤지비율이 기존의 헤지비율에 비해 in-sample performance는 우월하나, out-of-sample performance는 우월하다고 이야기할 수 없다고 하고 있다. [전상태(1993), 권택호(1994), 조대우와 권택호(1993)].
참고문헌
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GARCH-M 방식으로서 환율변동이 매기 변화하는 조건부 분산(conditional variance)에 의해 측정되고 이 조건부 분산이 포함되는 수출함수식을 추정함으로써 환율변동성의 영향을 분석하는 것이다.
참고문헌
곽승영과 김승진(1989), 적정 환율 분석에
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GARCH-M 방식으로서 환율변동이 매기 변화하는 조건부 분산(conditional variance)에 의해 측정되고 이 조건부 분산이 포함되는 수출함수식을 추정함으로써 환율변동성의 영향을 분석하는 것이다.
참고문헌
곽승영과 김승진(1989), 적정 환율 분석에
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GARCH-M 방식으로서 환율변동이 매기 변화하는 조건부 분산(conditional variance)에 의해 측정되고 이 조건부 분산이 포함되는 수출함수식을 추정함으로써 환율변동성의 영향을 분석하는 것이다.
참고문헌
곽승영과 김승진(1989), 적정 환율 분석에
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