[위기관리]우리은행의 위기관리 성공 사례 분석과 평가 및 보완점 제안 (2007년 추천 우수 레포트 선정)

소개글

[위기관리]우리은행의 위기관리 성공 사례 분석과 평가 및 보완점 제안 (2007년 추천 우수 레포트 선정)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 리스크 관리 조직

2. 리스크관리 구축을 위한 활동

3. 우리은행의 Risk 관리 Vision

4. 신용리스크 관리

5. 시장리스크 관리

6. 유동성리스크 관리

7. RAPM

8. 2006년 우리은행 평가 및 개선점

본문내용

리스크 관리 본부
리스크 관리 본부의 정의와 세부내용
전행적인 위험자본 허용한도를 설정 배분함으로써 은행전반에 발생 가능한 종합 리스크를 관리하며, 체계적인 신용위험 관리제도 구축을 통한 자산성, 건전성 제고 및 여신 마케팅을 지원하는 곳
리스크 총괄팀 : 위험자본 허용한도를 설정, 배분함으로써 은행 전반에 발생 가능 종합 리스크를 관리 하는 곳
본부공통
부서별 예산배정 및 예산집행의 집중처리
부서간 업무조정 지원 및 대내보고서 관련 취합, 보고
본부 내 준법감시, 서무업무의 통합지원
종합리스크 관리
신용 / 시장 리스크 관리
운영리스크 관리
Credit Portfolio 관리
여신정책팀
여신정책 수립 및 여신 관련 재규정을 통할하며, 여신제도 및 신용리스크를 개발 / 관리함으로써 자산 건정성을 제고한다.
또한 산업 / 기업 정보제공을 통해 여신 마케팅과 Credit Risk 관리활동을 지원하는 곳
여신심사센터
개인 및 기업고객을 대상으로 여신심사를 통한 건전성을 제고 한다.
여신관리센터
연체여신 및 부실자산의 효율적 관리 / 회수를 통한 자산건전성 및 수익성을 제고하며, 다음의 업무를 담당한다.
연체사후관리, 채권추심
Auto Call 운영
화의 / 법정관리
경매 : 법적 절차 진행 및 지원(국외채권포함)
자산의 유동화 : 자산의 매각, 유동화 업무 및 사후관리
그 밖의 소송, 무담보 채권, 특수채권, 개인 워크아웃 처리
현재 바젤위원회에서 추진하고 있는 리스크관리강화방안에 대한 은행방침
신BIS협약은 은행이 리스크관리 강화를 통해 자산건전화 향상 노력을 BIS비율에 반영시켜 주는 제도인 바 우리은행은 리스크관리 정책 및 프로세스의 고도화를 통해 이러한 새로운 제도에 적극적으로 대응하고하는 방침
신용리스크 부문
표준방법
신BIS협약(바젤2)에 의한 신용리스크에 있어서 외부 신용등급을 사용
내부등급법
은행 내부 신용등급을 사용 할 수 있는 등급법으로 IRB법에서는 현행 BIS협약에 비하여 훨씬 위험민감도(Risk Sensitivity) 증가된 규제자기자본을 부과하도록 되어 있음
금리리스크/ 시장리스크/ 운영리스크 부문
금리리스크 부문
“Outlier Bank” 분류
시장금리 변동성에 의한 은행계정의 경제적 가치가 Tier1와 Tier2 자본합계의 20%이상 하락하는 경우→감독당국의 적정성 여부에 대해 관심 권고
금리 VaR 산출시 몬테카를로 시뮬레이션 기법 도입
’05년 경제적 가치 관점인 금리VaR로 금리위험자본 산출방식으로 전환
시장리스크 부문
시장리스크 자기자본비율 산출기준 도입
’02년 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 시 기존의 신용리스크 뿐만 아니라 시장리스크까지 감안한 기준도입
“트레이딩 정책지침”
시장리스크 산출대상 포지션을 구분하고 관리하기 위한 지침서
전산인프라 구축 : 일일 시가평가, 소요자기자본산출을 위한 전산 인프라구축
운영리스크 부문
고급측정법(Advanced Measurement)
가장 선진적인 측정방법으로 운영리스크의 실질적 관리와 규제요건 충족을 위해 ’05년 말까지 국내 최초로 운영리스크관리 전산시스템을 구축 완료할 예정이며 운영리스크로 인한 손실 최소화와 리스크 관리문화 확산을 통한 리스크관리 선진화

키워드

위기관리,   우리은행의 위기관리,   경영,   위기 관리