투자론 6장 - 지청, 조담

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기대수익률과 표준편차를 계산하면 다음과 같다.


0 1 0.09 0.27
0.2 0.8 0.104 0.252008
0.4 0.6 0.118 0.285958
0.6 0.4 0.132 0.35734
0.8 0.2 0.146 0.448629
1 0 0.16 0.55

이 결과를 그림으로 표시하면 다음과 같다.
⑶ 자본배분선의 기울기(= RVAR)는 다음과 같다.(무위험수익률 = 6%)


0 1 0.1111
0.2 0.8 0.1746
0.4 0.6 0.2028 최적위험포트폴리오
0.6 0.4 0.2015
0.8 0.2 0.1917
1 0 0.1818

⑷ 위의 최적위험포트폴리오와 무위험자산(단기현금자산펀드)을 결합하여 얻게 될 기대수익률이 12%이어야 하므로,
완성포트폴리오의 표준편차 :

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투자론,   연습문제,   조청,   지담