투자론 5장 - 지청, 조담

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투자론 5장 - 지청, 조담에 대한 보고서 자료입니다.

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없음

본문내용

나타내면,
⑸ ①
② 주식 A : 0.24 × 1.3333 = 0.32
주식 B : 0.42 × 1.3333 = 0.56
주식 C : 0.34 × 1.3333 = 0.4533
MMF : -0.3333
합계 1.000
③
⑹ ①
②
4. ⑴ 그림은 생략
CML의 기울기 =
⑵
5. ⑴ CML의 기울기 =
⑵ 의 관계로부터 이므로 w = 1.5. 즉, 무위험자산에 -50%, 시장포트폴리오에 150%의 투자비율로 투자한다. 이 완성포트폴리오의 표준편차는 , 즉 30%이다.
⑶ 의 관계로부터 w = 0.75, 즉 시장포트폴리오에 75%, 무위험자산에 25%의 투자비율로 투자한다. 완성포트폴리오의 기대수익률은 , 즉 12.5%이다.
⑷ 0≤w<1일 때 기울기 = , w≥1일 때 기울기 = 이다.

키워드

투자론,   연습문제,   조청,   지담