투자론 4장 - 지청, 조담

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없음

본문내용

다. 따라서 ;
및
⑸ 포트폴리오 P의 증권특성선은 다음과 같이 나타내 진다.
따라서 이 포트폴리오의 분산과 표준편차는 다음과 같다.
포트폴리오 P의 총위험, 체계적 위험, 비체계적 위험은 다음과 같이 구해진다.
총위험 :
체계적 위험 :
비체계적 위험 :
그리고 포트폴리오 P와 시장수익률과 상관계수는 다음과 같이 구해진다.
⑹ 먼저 포트폴리오 Q의 증권특성선을 구하면 다음과 같다.
포트폴리오 P :
지수펀드 M :
무위험자산 :

포트폴리오 Q :
따라서 이 포트폴리오의 분산과 표준편차는 다음과 같다.
포트폴리오 Q의 체계적 위험, 비체계적 위험은 다음과 같이 구해진다.
체계적 위험 :
비체계적 위험 :
그리고 포트폴리오 Q와 시장수익률과 상관계수는 다음과 같이 구해진다.
6.

키워드

투자론,   연습문제,   조청,   지담