포트폴리오의 기대수익률과 위험의 관계

소개글

포트폴리오의 기대수익률과 위험의 관계 에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 종목별 종가 및 일간수익률 (S.M./ 삼성테크윈)

2. 종가평균, 표준편차, 기대수익률, 상관계수, 공분산

3. 포트폴리오 기대수익률, 표준편차

4. 포트폴리오 기대수익률과 위험 관계 그래프

5. 그래프 분석

본문내용

5
0.0007
1676.2583
0.70
0.30
0.0006
1667.9867
0.75
0.25
0.0006
1679.3641
0.80
0.20
0.0005
1709.9982
0.85
0.15
0.0005
1758.8831
0.90
0.10
0.0004
1824.5526
0.95
0.05
0.0003
1905.2718
1.00
0.00
0.0003
1999.2186
4. 포트폴리오의 기대수익률과 위험관계 그래프
5. 그래프 분석
이 그래프는 상관계수가 0.2118인 S.M.과 삼성테크윈의 포트폴리오 분산투자 효과를 보여주고 있다. 이 그래프를 통해 보면 상대적으로 위험률이 높은 삼성테크윈의 주식과 상대적으로 위험률이 낮은 S.M을 함께 투자함으로써 위험률은 감소하고 수익률은 증가하고 있는 것으로 보아 분산투자 효과가 나타나고 있음을 알 수 있다. 이 두 주식을 사용하여 분산투자를 할 경우 가장 효과적인 투자비율은 S.M.에70%의 자산을 삼성테크윈에 30%의 자산을 투자하는 것이다. 이 경우 가장 낮은 위험률로 안정적인 수익률을 얻을 수 있다. 삼성테크윈에 더 많은 자산을 투자하게 되면 수익률은 높아지나 그에 따르는 위험 또한 같이 증가하게 된다. 반면에 S.M.에 더 많은 자산을 투자하면 수익률은 낮아지면서 위험은 증가하는 현상이 발생하게 된다. 이렇듯 포트폴리오를 활용하면 위험은 낮추고, 기대수익은 높이는 투자비율을 만들 수 있다. 포트폴리오는 투자비율을 가장 효율적으로 조절함으로써, 같은 자산일 때 더욱 효과적인 투자를 할 수 있게 해준다.

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