재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오

소개글

재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 서론
2. 본론
3. 결론
4. 참고문헌

본문내용

하여 가중치를 부여했고 유동성 위기에 대비하기 위해 위험 요인별로 최소 보유 기간을 세분화하였으며, 발생 가능성은 적으나 발생 시 치명적일 수 있는 잠재위험을 측정하고자 ES 지표를 도입하는 방안을 제시하였다. 시장리스크 관점에서 VaR에서 ES로의 전환은 정상 상황과 위기 상황을 동시에 관리할 수 있는 유연한 지표로의 변화라고 볼 수 있다. 물론 ES 측정에 필요한 기존 시스템의 대폭 수정과 교체에 따른 시간과 비용 소요 및 기존 리스크관리 체계의 수정 등이 부담으로 다가오지만, 향후 금융위기가 어떠한 형태로 올 것인지 예단하기는 힘든 현 상황에서 선제적 위기관리 체계가 가능한 역량을 준비한다는 차원에서 접근하는 것이 더욱 중요할 것이다.송완영, 시장리스크 측정지표의 변화:VaR에서 Expected Shortfall까지, 주택금융 월보, pp. 29-30
4. 참고문헌
김상환, 포트폴리오 위험의 추정과 분할 방법에 관한 연구, 2009년, 충북대학교 경제학과.
박상현, 시장리스크 측정모형의 사후검증 방법론에 대한 고찰, 리스크검사지원국, 금융감독원.
송완영, 시장리스크 측정지표의 변화:VAR에서 Expected Shortfall까지, 주택금융 월보.

키워드

재무관리,   위험의,   통계적,   측정치와,   확률변수