금융투자의이해) 1한국거래소에 상장된 종목들 중 두 종목을 선택하여 1년간 월별 종가를 구하고, 표 2-1과 같이 엑셀을 이용하여 월별 단순수익률의 평균수익률, 분산, 표준편차, 공분산, 상관계수를 구하시오 2

소개글

금융투자의이해) 1한국거래소에 상장된 종목들 중 두 종목을 선택하여 1년간 월별 종가를 구하고, 표 2-1과 같이 엑셀을 이용하여 월별 단순수익률의 평균수익률, 분산, 표준편차, 공분산, 상관계수를 구하시오 2에 대한 보고서 자료입니다.

본문내용

두 종목의 주가 변동 사이에 큰 연관성이 없다는 것을 나타낸다.
-> 투자 관점: 투자자의 관점에서 보면, 두 종목 간의 약한 양의 상관관계는 포트폴리오 다양화를 위해 두 종목을 함께 보유할 경우, 한 종목이 잘되는 동안 다른 종목도 약간의 긍정적인 영향을 받을 수 있음을 의미한다. 그러나 상관계수가 매우 낮기 때문에, 두 종목의 주가 움직임은 크게 연관되어 있지 않다고 볼 수 있다.
결론적으로, 삼성전자와 대동고려삼 간의 주가 변동은 약한 양의 선형 관계를 가지고 있지만, 그 관계의 강도는 매우 약하여 두 종목의 주가 움직임이 크게 연관되어 있지 않다고 판단할 수 있다.
3. 위의 자료로부터 두 종목으로 구성된 등가중 포트폴리오의 평균수익률, 분산, 표준편차를 구하시오.
　
동일가중 포트폴리오
　
수익률(%)
2023/09
　
2023/08
-8.48
2023/07
4.92
2023/06
8.24
2023/05
-9.29
2023/04
-12.71
2023/03
-9.98
2023/02
-8.69
2023/01
-2.48
2022/12
8.81
2022/11
-2.91
2022/10
3.66
월평균
수익률
-2.63
분산
61.66
표준편차
7.85

키워드

한국거래소,   상장,   단순수익률,   평균수익률