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수익률, 분산, 표준편차를 구하시오.
동일가중 포트폴리오
수익률(%)
2023/09
2023/08
-8.48
2023/07
4.92
2023/06
8.24
2023/05
-9.29
2023/04
-12.71
2023/03
-9.98
2023/02
-8.69
2023/01
-2.48
2022/12
8.81
2022/11
-2.91
2022/10
3.66
월평균
수익률
-2.63
분산
61.66
표준편차
7.85
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어느 투자자의 성과가 우월한지 설명하시오.
보유기간의 수익률은 기간 단위 기준 계산된 단순 수익률에서 전체 기간 동안의 수익률을 나타내는 것이다. 보유기간수익률은 단순 수익률를 단순하게 합산하는 것이 아닌 단순수익률 +1을 모두
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수익률, 주가수익률)의 곡선추정방법
수익률 곡선을 추정하기 위한 통계적 접근방법의 하나인 Nelson -Siegel(1987) 방법을 사용하였다. Nelson-Siegel 방법은 비스플라인(non-splines) 방법의 하나로 할인함수 혹은 수익률 곡선을 단순한(parsimonious) 함수
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수익률의 움직임도 추정할 수 있을 것으로 생각된다. 이처럼 소파동모형이 시계열의 예측에 있어서 우수한 예측력을 보임에 따라 소파동모형은 일일변동이 큰데다가 구조적 접근이 어려워 예측하기 힘든 환율, 주가 등의 예측에도 활용할 수
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은 다른 결과를 보여준다. 이때 현재가치법은 내부수익률에 비해 계산방법이 단순할 뿐만 아니라 내부수익률은 비율로써 정책을 결정하는 반면 현재가치법은 금액으로써 정책을 결정하기 때문에 직접적으로 예산에 대한 문제를 생각할 수
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수익률과의 관계에서는 부동산가격과 역관계가 있음을 살펴볼 수 있었다. 또한 Structual shock을 고려하여 나누어 살펴보았을 때 외환위기 이후의 CD유통수익률이 더욱 상관관계가 높은 것으로 나타났고 동기의 수익률과 부동산가격의 상관관계
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수익률과 요구수익률을 비교하는 것이며, 다른 하나는 투자가치(Investment Value)와 시장가치(Market Value)를 비교하는 것이다.
시장가치와 투자가치의 비교는 순현가법으로 이루어진다. 즉, 순현가가 (＋)이면 투자를 채택하고, (－)이면 투자를 기
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단순모형 -----------------------------------------22
2. 자산부채종합관리(ALM) -----------------------------24
3. VaR(value-at-risk) --------------------------------27
제3절 상품개발리스크 측정 및 한계점 ---------------------28
1. 상품개발리스크 측정 ----------------------------
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단순한 관세철폐보다도 훨씬 더 무역이 증가 될 뿐 아니라 경제적 파급효과도 증대될 수 있다. 한-중FTA는 과연 우리 농수산 업계에 실에 빠지게 할 것인가는 정책만으로 판단할 수 없다고 본다. 우리가 어떻게 대처를 하느냐에 따라 달라 질
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단순한 금융서비스만으로는 고객으로부터 신뢰받기 힘듭니다. 하지만 고객의 재무적 목표를 위해 포트폴리오를 구성하고 함께 이루어 가는 재무동반자가 된다면 큰 믿음을 얻을 수 있습니다. 신뢰는 다른 은행으로의 자금이탈을 막는 최고
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단순한 쿠폰 판매가 아닌, 고객 비즈니스 전체에 임팩트를 줄 수 있는 리워드 기반 마케팅의 허브로 발전할 수 있다고 봅니다.
저는 단순 영업 실적만을 목표로 하지 않습니다. 상품 구성, 브랜드와의 파트너십, 고객 인입 채널 전략, 수익률
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기 위해 가장 효과적이었던 학습 방법은 무엇인가요?
단순한 이론 수강이 아닌 ‘데이터로 시뮬레이션을 해보는 경험’이었습니다. 예를 들어, 특정 기업의 과거 ROE를 기반으로 투자수익률을 예측해보거나, IR 자료와 비교해 해석하는 연습
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단순 이해를 넘어, 실제 구조화 및 리스크 분석 시 반드시 필요한 기반이라 생각합니다.
10. 입사 후 IB(대체투자) 직무에서 이루고 싶은 목표는 무엇인가요?
첫째, 다양한 실물자산 딜의 구조 설계에 참여해, 수익률과 리스크의 균형을 설계하
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수익률을 모두 고려해야 했기에, 채권 비중을 높이고 변동성이 적은 우량 배당주 중심의 펀드를 추천했습니다. 고객 니즈를 깊이 이해하고 설계한 포트폴리오가 높은 평가를 받으며 최우수상을 수상한 바 있습니다. 이 경험을 실무에 녹여내
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