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평균수익률, 분산, 표준편차를 구하시오.
동일가중 포트폴리오
수익률(%)
2023/09
2023/08
-8.48
2023/07
4.92
2023/06
8.24
2023/05
-9.29
2023/04
-12.71
2023/03
-9.98
2023/02
-8.69
2023/01
-2.48
2022/12
8.81
2022/11
-2.91
2022/10
3.66
월평균
수익률
-2.63
분산
61.66
표준편
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하는 헷지전략을 델타헷지(delta hedge)라고 한다. 1. 헷지노출의 정도 결정
2. 헷지수단의 선택
3. 헷지 비율의 결정
1). 헷지 비율 (hedge ratio: HR)의 정의
2). 최소분산 헷지 비율 (minimum variance HR)
4. 엑셀로 표준편차 구하기
5. 델타헷지
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상관계수=
rho _ij = { -10.95} over {(9.28)(3.13) }= {10.95} over {29.0464}=0.3769
⑦ 포트폴리오 분산 계산
분산 =
sigma_p^2 = w_1^2 sigma _1^2 + w_2^2 sigma _2^2 + 2w_1 w_2 sigma _12
w_1
: 증권1의 투자비율
w_2
: 증권2의 투자비율
sigma _12
: 증권1,2의 수익률간의 공분산
sigma
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표준편차 (σm)가 30%일 때 다음 자료를 이용하여 물음에 답하라.
주식
기대수익률
표준편차
시장포트폴리오 수익률과의 상관계수
A
B
8%
8%
30%
15%
1.0
1.5
(1) 증권시장선(SML)을 구하라.
E(ri) = rf + [ E(rm) - rf ] x β = 3% + [ 9% - 3% ] x β = 3% + 6% x β
(2) A주식
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엑셀경영통계, 무역경제사
◇ 윤정균(2000), 한글 엑셀 2000, 사부님 따라하기, 세진사
◇ 유호철 외 2명, 컴퓨터활용능력, 영진
◇ 이영미(2003), 엑셀2003, 영진닷컴
◇ 컴퓨터 일반, 금성출판사
◇ 한글 엑셀 2000과 파워포인트 2000 Ⅰ. 엑셀(Excel)
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