재무관리 ) 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

소개글

재무관리 ) 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오에 대한 보고서 자료입니다.

목차

목차
1. 서론: 불확실성 하에서의 투자 결정이론
2. 본론: 주식 선정
2-1. 선정된 주식의 기대수익률
2-2. 선정된 주식의 위험
3. 결론: 최적 투자자산 선택
4. 참고문헌

본문내용

률이 가장 높은 주식 또한 아마존이고 수익률이 가장 낮은 주식 또한 마이크로소프트이다.
3. 결론: 최적 투자자산 선택
돈을 잃지 않는 것이 가장 중요한 철칙 1순위 이기에 기대수익률은 크게 고려하지 않으면서 위험도가 가장 낮은 포트폴리오로 구성하겠다. 위험이 가장 낮으려면 마이크로소프트의 비율을 가장 높게 고려해야 한다. 따라서 포트폴리오의 50%를 마이크로 소프트로 고려하고 아마존 30%, 애플 20%의 포트폴리오로 구성했다.
기대 수익률 계산
()=0.2015%+0.5012%+0.3018%
()=3%+6%+5.4%=14.4%
포트폴리오의 분산(위험) 계산
2=(0.20)2(0.20)2+(0.50)2(0.18)2+(0.30)2(0.25)2+20.200.500.200.180.6+20.200.300.200.250.4+20.500.300.180.250.5
각 항을 계산하면: σp2 =0.0016+0.0081+0.005625+0.00432+0.0024+0.00675
σp2 =0.028795
=0.1697 or16.97%
기대수익률: 14.4%, 표준편차 16.97%로 위험을 최소화하여 상대적으로 높은 기대수익률을 유지하였다.
4. 참고문헌
재무관리 강의안자료
주식 기대수익률 더 정확히 계산하려면?...‘깜깜이 MRP’ 산출과정 공개해야/ 김대은/ 매일경제/ 23.11.12
https://www.mk.co.kr/news/stock/10872567
위험과 기대수익률/ 박종원
http://kocw-n.xcache.kinxcdn.com/data/document/2014/uos/parkjongwon1123/7.pdf

키워드

재무관리,   주식,   기대수익