모의 주식 투자 분석 보고서

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목차

I. 펀드 소개
[1] 펀드명
[2] 사업기간
[3] 자금의 원천
[4] 투자철학

II. 환경 분석
[1] 거시 경제 분석
[2] 산업 동향 분석

III.기업 분석
[1] 거래내역
[2] 종목분석
[3] 투자지표
[4] 재무분석

Ⅳ.내재 가치의 추정

V.Portfolio 구성전략
[1] 최종 포트폴리오

V. 결 론
『참 고』

본문내용

.005291
0.078377
12-01
3930
11900
18900
693.7
-0.03202
0.091743
0.058824
0.103107
11-01
4060
10900
17850
628.86
0.1246537
0.264501
0.231034
0.177927
10-01
3610
8620
14500
533.87
0.0494186
0.214085
0.312217
0.112971
9-01
3440
7100
11050
479.68
0.0299401
0.141479
-0.05556
-0.12003
8-01
3340
6220
11700
545.11
0.0603175
-0.06886
-0.02905
0.021704
7-01
3150
6680
12050
533.53
-0.078947
-0.07222
-0.13929
-0.08528
6-01
3420
7200
14000
583.27
0.2527473
0.043478
0.138211
-0.07185
5-01
2730
6900
12300
628.42
0.1921397
0.2
0.217822
0.128973
4-01
2290
5750
10100
556.63
0.0315315
-0.04959
0.58805
0.063855
3-01
2220
6050
6360
523.22
-0.142857
0
-0.08883
-0.09493
2-01
2590
6050
6980
578.1
-0.020794
-0.07351
0.125806
-0.06443
1-01
2645
6530
6200
617.91
0.0372549
0.013975
0.243731
0.224506
12-00
2550
6440
4985
504.62
(2) 포트폴리오 기대수익률/표준편차
종 목
표준편차(%)
기대수익률(%)
LG상사
14.2632
4.4085
SKC
24.0451
4.8014
현대모비스
19.5687
8.4861
(2) 포트폴리오 상관관계
LG상사
SKC
현대모비스
LG상사
1.00
0.30
0.58
SKC
0.30
1.00
0.14
현대모비스
0.58
0.14
1.00
(3) 포트폴리오 공분산
LG상사
SKC
현대모비스
LG상사
203.4400
103.5429
156.6949
SKC
103.5429
578.1654
67.3612
현대모비스
156.6949
67.3612
382.9340
(4) 최종 포트폴리오
Portfolio weight
LG상사
SKC
현대모비스
0.2031
0.2985
0.4984
LG상사
0.2031
8.39
6.28
15.86
SKC
0.2985
6.28
51.52
10.02
현대모비스
0.4984
15.86
10.02
95.12
합 계
1.0000
30.53
67.81
121.00
포트폴리오 분산
219.35
포트폴리오 표준편차
14.81
포트폴리오 기대수익률
6.60
그림1) Remodel 최종 구성 portfolio
(5) 등액 포트폴리오
Portfolio weight
LG상사
SKC
현대모비스
0.3333
0.3333
0.3333
LG상사
0.3333
22.60
11.50
17.41
SKC
0.3333
11.50
64.24
7.48
현대모비스
0.3333
17.41
7.48
42.55
합 계
1.0000
51.52
83.23
67.44
포트폴리오 분산
202.19
포트폴리오 표준편차
14.22
포트폴리오 기대수익률
6.60
그림 2) 등액 포트폴리오의 경우
(6) 최소분산 포트폴리오의 편입비중(공매가 없을 경우)
Portfolio weight
LG상사
SKC
현대모비스
0.2993
0.1806
0.5200
LG상사
0.2993
18.23
5.60
24.39
SKC
0.1806
5.60
18.86
6.33
현대모비스
0.5200
24.39
6.33
103.56
합 계
1.0000
48.22
30.78
134.28
포트폴리오 분산
213.29
포트폴리오 표준편차
14.60
포트폴리오 기대수익률
6.60
그림 3) 최소분산 포트폴리오
편입비율
(7) 최소분산 포트폴리오의 편입비중(공매가 있을 경우)
Portfolio weight
LG상사
SKC
현대모비스
0.1202
0.1681
0.6202
LG상사
0.1202
2.94
2.09
0.6202
SKC
0.1681
2.09
16.34
11.68
현대모비스
0.6202
11.68
7.02
147.28
합 계
0.9085
16.71
25.46
165.98
포트폴리오 분산
208.16
포트폴리오 표준편차
14.43
포트폴리오 기대수익률
6.60
그림 4) 공매가 있을 경우 편입비율
그림 5) 공매가 없는 경우 효율적 프론티어
(8) 공매가 없는 경우 효율적 프론티어 (efficient frontier)
mean
표준편차
5.0
13.38
5.5
13.44
6.0
13.81
6.5
14.45
6.6
14.60
7.0
15.33
7.5
16.41
8.0
17.72
그림 6) 공매가 있을 경우 효율적 프론티어
(9) 공매가 있는 경우 효율적 프론티어 (efficient frontier)
mean
표준편차
5.0
10.93
5.5
12.02
6.0
13.12
6.5
14.21
6.6
14.43
7.0
15.30
7.5
16.40
8.0
17.49
V. 결 론
< 참 고 >
·수익성비율
항 목
내 용
총자본순이익률
{당기순이익/((당기총자본 + 전기 총자본)/1} 100
자기자본순이익률
{당기순이익/((전기자기자본 + 당기자기자본)/2} 100
매출액 순이익률
당기순이익/매출액 100
·안정성비율
항 목
내 용
자기자본비율
(자본총계/자산총계) 100
부채비율
(부채총계/자본총계) 100
차입금 의존도
{(단기차입금+유동성장기부채-기타유동성장기부채-유동성미지급금, 선수금+사채+장기차입금)} 100
·활동성비율
항 목
내 용
총자본 회전율
{당기순이익/((당기총자본 + 전기 총자본)/1} 100
매출채권 회전율
{당기순이익/((전기자기자본 + 당기자기자본)/2} 100
재고자산 회전율
당기순이익/매출액 100
·성장성비율
항 목
내 용
매출액 증가율
{(당기매출액-전기매출액)/전기매출액} 100
영업이익 증가율
(영업수익/영업비용) 100
자기자본 증가율
{(당기자기자본-전기자기자본)/전기자기자본} 100

키워드

투자,   포트폴리오,   내재 가치,   베타,   주식,   분석