[투자론] 제5장 효율적 분산투자

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[투자론] 제5장 효율적 분산투자에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 효율적 분산투자의 개념
2. 위험과 수익의 관계
3. 포트폴리오 이론의 기본 원리
4. 자산 배분과 최적 포트폴리오
5. 자본시장선(CML)과 효율적 투자
6. 분산투자의 실제 적용 사례

본문내용

[투자론] 제5장 효율적 분산투자

목차
1. 효율적 분산투자의 개념
2. 위험과 수익의 관계
3. 포트폴리오 이론의 기본 원리
4. 자산 배분과 최적 포트폴리오
5. 자본시장선(CML)과 효율적 투자
6. 분산투자의 실제 적용 사례




[투자론] 제5장 효율적 분산투자

1. 효율적 분산투자의 개념

효율적 분산투자는 투자 포트폴리오의 위험을 최소화하면서 기대 수익을 극대화하는 방법으로, 여러 자산에 분산 투자함으로써 특정 자산의 부진으로 인한 손실을 낮추는 전략이다. 현대 포트폴리오 이론(MPT, Modern Portfolio Theory)은 해리 마코위츠가 1950년대에 제시한 것으로, 자산간 상관관계를 고려하여 최적의 분산 투자 조합을 찾는 것이 핵심이다. 예를 들어, 미국 주식과 국채에 각각 50%씩 투자했을 때, 개별 자산의 기대수익률이 각각 8%, 3%이고, 표준편차가 미국 주식 20%, 국채 5%이며 두 자산 간 상관계수는 0.2일 경우, 포트폴리

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