은행의 위험관리

목차

Ⅰ. 금융위험관리 - 은행을 중심으로 먼저 발달

Ⅱ. 금융위험을 측정하는 방법은?
1. 전통적인 금융위험측정 기법
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)
4) 시뮬레이션법

Ⅲ. 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황

Ⅳ. 금융위험측정의 새로운 추세
1. VaR - RiskMetrics
2. RAROC

Ⅴ. 금융위험을 관리하는 방법은?
1. 위험관리의 의미

Ⅵ. 위험관리의 국내 수준

Ⅶ. 국내 은행들의 위험관리 조직

Ⅷ. 위험관리조직의 평가

본문내용

험 및 유동성 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 ALM 조직을 구성하고 있다. 일반적으로 전무이사를 위원장으로 하는 ALM 위원회를 중심으로 산하에 ALM 소위원회, 사무국 또는 실무위원회를 두고 있으며 이러한 위원회의 원활한 운영을 도모하기 위하여 종합기획부내에 실무반을 운영하고 있다. 위원회는 통상 매월 1회 이상 개최되고 있으며 금리예측, 여수신상품의 금리결정, 장단기 자금조달/운용에 관한 조정, 통제 및 경영위험관리의 기본방침에 관한 사항 등을 심의 하고 있다. 또한 일부은행에서는 ALM의 핵심정보인 장단기 금리예측의 정밀도를 높이기 위하여 금리실무협의회 또는 금리예측협의회 등을 별도로 운영하고 있기도 하다.
Ⅷ. 위험관리조직의 평가
위험관리 조직에 속한 직원들에 대한 적절한 평가방식의 구축은 기업의 금융위험관리 성 패를 가름하는 중요한 요인이 될 수 있다. 위험관리 개념을 정확히 파악하지 못한 일부 경영진들은 헤지의 성과(efficiency)를 판단하는 기준으로 사후적 이익(profitability)만을 고려 할 수 있다. 그러나 중요한 것은 당초 설정한 헤지 목표와 당시 이용가능 했던 정보일 뿐, 사후적 이익이어서는 곤란하다. 이에 대해서는 '80년대 중반 독일 L 항공사의 유명한 사례가 있다. 당시 이 회사는 1년 후 달러로 비행기를 매입할 계획을 갖고 있었다. 그런데 달러 값 상승에 대한 우려가 있었으므로 회사의 위험관리 담당자는 헤지 수단으로서 대금의 50% 만큼을 선물환 달러로 매입하였다. 당시 많은 사람들이 달러 강세를 예상한 상황에서도 100% 아닌 50% 만큼만을 헤지한 것으로 보아 이 담당자는 달러 하락 가능성도 고려하여 세밀히 헤지 정책을 수행하였음을 알 수 있다. 그러나 1년 후 달러 값은 많은 사람들의 예상 과 달리 하락하였고, 당연히 선물환 매입 부문에서 손실을 보았다. 놀라운 사실은 이때 선 물환 거래를 시행한 담당자가 손실에 대해 문책을 받았다는 것이다. 위험을 헤징한 것은 감안하지 않고 단지 사후적으로 발생한 선물환 손실에 대한 책임만을 물은 것이다. 여기서 우리가 얻어야 할 교훈은 위험노출을 헤징하기 위해 헤징전략이 수행되었다면 원래의 위험노출과 대응된 헤지전략은 분리하지 말고 합쳐서 평가되어야 한다는 것이다. 그렇지 못한 조직에서는 그 누구도 효율적 위험관리 전략을 수행하려 들지 않을 것이기 때문이다.
자료참조 : www.kofiu.go.kr (금융정보분석원)

키워드

위험관리,   금리,   은행,   ALM,   부채