대출이자율결정과 대출신경향

목차

대출이자율결정과 대출신경향
제 1절 대출수익률과 BIS기준 하에서의 대출전략
1. 1 대출금의 약정수익률(promised return on a loan)
1. 2 대출금의 기대수익률
1. 3 국제결제은행 (BIS)자기자본비율 규제하의 대출전략
제 2절 대출이자율의 결정
2. 1 예금이자율과 시장이자율
2. 2 금융산업의 경쟁구조
2. 3 고객관계
2. 4 기대요소
제 3절 일본에서의 대출 신경향
제 4절 신종대출상품의 개발
4. 1 상한금리부 대출
4. 2 하한금리부 대출
4. 3 역변동금리형 대출
4. 4 LIBOR Trigger 고정대출
4. 5 스텝업형 또는 스텝다운형 대출
4. 6 복합옵션부 외화대출

본문내용

, 이용률 등 데이터베이스를 구축하는 동시에 이러한 정보를 대출 승인 및 연체확률 분석에 이용할수 있게 된다.
일본은행의 개인대출 사후관리는 기존 자동화시스템이 개편되면서 연체채권을 보다 면밀하게 분석하는 능동적인 관리방식으로 변화되어 가고 있다. 이처럼 일본의 은행들은 은행경영에 있어서 수익성 제고를 위해 개인대출시장의 확대전략을 수립하는 한편 개인대출심사 관리시스템의 질적 향상을 위한 대출채권, 연체율관리 인프라정비의 필요성을 인식하여 그 대책마련에 부심하고 있다. 개인대출이란 것은 금융기관에 있어 높은 수익률을 가져다 주는 것은 분명하지만 반드시 높은 이익을 보장하는 것은 아니다. 따라서 우리나라 은행들도 이같은 사실을 인식하여 고수익 확보를 저해하는 연체 및 회수불능채무를 미연에 방지하는 대출심사 및 관리 정비를 갖추어야 할 것이다.
제 4절 신종대출상품의 개발
일본의 은행들은 최근 들어 파생금융상품의 방식을 도입한 파생상품형 기업대출상품을 도입하고 이의 적용금액을 소액화함으로써 대중화시키고 있다.
4. 1 상한금리부 대출
상한금리부 대출이란 요즘 시중금리의 변동폭이 커짐에 따라 금리캡을 이용한 파생금융상품의 하나이다. 시장이자율의 상승을 우려하는 기업을 대상으로 대출이자율에 상한을 설정하여 시장이자율이 상승하더라도 실제로 부담하는 이자율은 상한금리를 넘지 않도록 함으로써 금리상승위험을 헷지하는 상품이다. 그러나 시장이자율이 상한금리에 미치지 못할 때에는 금리캡(시중금리가 정해진 수준 이상으로 상승하면 선물금리계약에 대한 콜옵션을 행사할 수 있도록 해 일종의 금리상한선을 설정하는 상품을 만드는 것)계약이 쓸모가 없어지므로 고객은 은행에 이미 지불한 수수료지급분만큼 이자율부담이 높아지게 된다.
4. 2 하한금리부 대출
하한금리부 대출이란 대출이자율에 하한을 설정함으로써 시장이자율이 하락하더라도 고객은 최저금리지급을 은행에 보증하고 그 대가로 수수료를 받으며, 시장이자율이 하한금리까지 하락하지 않는 경우에는 통상적인 변동금리대출에 비해 차입비용을 낮출 수 있다. 그러므로 이 대출상품은 향후 시장이자율이 크게 하락하지 않을 것으로 보는 기업들에게 매우 유리한 상품이다. 금리플로어라는 것은 금리하한선을 설정하는 효과를 갖는 상품을 만든다는점에서 차이가 난다.
4. 3 역변동금리형 대출
역변동금리형 대출이란 시장금리가 오르면 이자가 낮아지고 반대로 시장금리가 내리면 이자가 오르는 형태로서 특히 이자율 상승을 예상하는 기업들에게 적합하다.
4. 4 LIBOR Trigger 고정대출
LIBOR Trigger 고정대출이란 고객이 초기에는 변동금리(엔 LIBOR)로 대출을 받게 되지만, 나중에 시장이자율이 일정한 수준을 넘으면 고정금리로 바뀌는 대출상품이다.
4. 5 스텝업형 또는 스텝다운형 대출
이 대출상품은 대출이자율이 기간별로 달라지며 대출기간의 후반부로 갈수록 이자율이 상승하는 스텝업형과 반대로 대출이자율이 하락하는 스텝다운형이다.
4. 6 복합옵션부 외화대출
복합옵션부 외화대출은 외화대출과 복합옵션인 스트랭글 매도를 결합한 것으로 고객은 외화대출을 받음과 동시에 은행으로부터 옵션료를 수취하고 스트랭글을 매도한다.
만기가 동일하고 행사가격이 서로다른 콜과 풋을 매입 또는 매도하는 전략을 스트랭글이라고 한다. 여기서 콜 매입과 풋 매입의 조합을 스트랭글 매입이라고 하고 콜 매도와 풋 매도의 조합을 스트랭글 매도라고 한다. 스트랭글 매입은 가격변동이 큰 것을 기대하는 포지션이며 스트랭글 매도는 가격변동이 작은 것을 기대하는 포지션이다. 이 경우 환율의 움직임에 따라 차입비용을 줄일 수도 있고 때에 따라 환차손을 입게 되어 오히려 금리부담을 높일수 있다.

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