SAS논문 주가지수와 거시경제변수와의 상관관계

소개글

SAS논문 주가지수와 거시경제변수와의 상관관계에 대한 보고서 자료입니다.

목차

제1장 서　　 론……………………………………………2
　1.1 연구배경 및 목적……………………………………2

제2장 이론적 배경…………………………………………2
　2.1 환율과 주가……………………………………………2
　　2.1.1 환율이 주가에 미치는영향………………………3
　　2.1.2 주가가 환율에 미치는 영향……………………3
　2.2 주가와 다우지수, S&P지수와의 관계………………3
　2.3 주가와 거래량과의 관계……………………………4

제3장 연구방법 및 모형 ……………………………………5

제4장 통계결과 ………………………………………………6

제 5장 결론 및 한계점 ……………………………………7

부록 ……………………………………………………………8

참고문헌 ………………………………………………………16

본문내용

then delete;
y1=log(kospi);
y=dif(y1);
x1=log(dow);
x=dif(x1);
run;
proc autoreg data=ex1
model y=x/nlag=1 method=ml maxit=100;
model y = dow/method = ml maxit = 100;
run;
data ex2;
infile 'c:\data\kospi.prn';
input mon kospi;
infile 'c:\data\ex.prn';
input mon ex;
if mon < 20050101 then delete;
y1=log(kospi);
y=dif(y1);
x1=log(ex);
x=dif(x1);
run;
proc autoreg data=ex2;
model y=x/nlag=1 method=ml maxit=100;
model kospi = ex;
run;
data ex3
infile 'c:\data\kospi.prn';
input mon kospi;
infile 'c:\data\snp500.prn';
input mon snp500;
y1=log(kospi);
y=dif(y1);
x1=log(snp500);
x=dif(x1);
proc autoreg data=ex3
model y=x/nlag=1 method=ml maxit=100;
model kospi = snp500;
run;
auto correlation
data ex_1;
infile 'c:\data\kospi.prn';
input mon kospi;
y=log(kospi);
y1=lag1(y);
x=_N_;
proc reg data=ex;
model y=x/dw;
model y=x y1/dw;
output out=out1 r=resid;
run;
data all;
merge ex out1;
resid1=lag1(resid);
run;
proc reg data=all;
model resid=resid1/noint;
run;
data ex_2;
infile 'c:\data\dow.prn';
input mon dow;
y=log(dow);
y1=lag1(y);
x=_N_;
proc reg data=ex_2;
model y=x/dw;
model y=x y1/dw;
output out=out2 r=resid;
run;
data all;
merge ex out1;
resid1=lag1(resid);
run;
proc reg data=all;
model resid=resid1/noint;
run;
data ex_3;
infile 'c:\data\snp500.prn';
input mon snp500;
y=log(snp500);
y1=lag1(y);
x=_N_;
proc reg data=ex_3;
model y=x/dw;
model y=x y1/dw;
output out=out1 r=resid;
run;
data all;
merge ex out1;
resid1=lag1(resid);
run;
proc reg data=all;
model resid=resid1/noint;
run;
data ex_4;
infile 'c:\data\ex.prn';
input mon ex;
y=log(ex);
y1=lag1(y);
x=_N_;
proc reg data=ex_4;
model y=x/dw;
model y=x y1/dw;
output out=out1 r=resid;
run;
data all;
merge ex out1;
resid1=lag1(resid);
run;
proc reg data=all;
model resid=resid1/noint;
run;
data ex_5;
infile 'c:\data\price.prn';
input mon price;
y=log(price);
y1=lag1(y);
x=_N_;
proc reg data=ex_5;
model y=x/dw;
model y=x y1/dw;
output out=out1 r=resid;
run;
data all;
merge ex out1;
resid1=lag1(resid);
run;
proc reg data=all;
model resid=resid1/noint;
run;
data ex_6;
infile 'c:\data\quantity.prn';
input mon quantity;
y=log(quantity);
y1=lag1(y);
x=_N_;
proc reg data=ex_5;
model y=x/dw;
model y=x y1/dw;
output out=out1 r=resid;
run;
data all;
merge ex out1;
resid1=lag1(resid);
run;
proc reg data=all;
model resid=resid1/noint;
run;
참고문헌
이기석 “ Economic statistics with SAS applications ”Kyung-Hee University (2004)
“econometrics with applications " Kyung-Hee University (2004)
정흥우 “주가지수 동조성에 관한 연구 : KOSPI 및 KOSDAQ을 중심으로”(2009.8)
“한국, 중국, 미국 주식시장 간의 동조화” (2009.6)
이윤학 개별기업의 주가와 거래량간의 인과관계 연구 (2005)
장영광 “ 주가와 거래량의 교호관계가 중, 장기 주가행태에 미치는 영향 (2007)
강석규, “외환위기 전, 후 미국 일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과.” 산업경제연구 제17권, (2004)
양준모 “정보, 주가, 그리고 거래량에 관한 연구” (1998)
최용식 “주가와 거래량의 인과관계 및 주식거래량의 정보가치” (1997)
이남인 “한국주가와 환율의 상관성분석”(2005)
이항석, “환율, 금리가 주가에 미치는 영향에 관한 계량적분석” (2004)
이행정, “환율과 금리가 주가에 미치는 영향 : VAR모형을 이용한 주가의 상승기와 하락기를 구분하여 분석“ (2007)
김경선 “주가, 환율, 금리의 연관성분석” (2005)
송일호/정우수 공저“SAS와 EVIEWS를 이용한 계량경제실증분석” (삼영사 , 2002)

키워드

SAS,   주가지수,   금리 ,   S&P,   FYFF