|
선물이 도입된 이후 헤지에 관한 연구가 활발히 진행되었다. 특히 Ederington (1979)이 포트폴리오 이론을 이용 최소분산헤지를 도출하면서 회귀분석모형을 이용한 헤지비율 추정에 관한 연구들이 등장했는데 일반적으로 T-bond의 경우 약 79% 의 헤
|
- 페이지 14페이지
- 가격 7,500원
- 등록일 2013.08.14
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
위험의 정도를 감안하여 차등 적용된다. 헤저(hedger)는 선물시장에서 손실이 있더라도 보유현물의 이익으로 상쇄될 수 있으므로 일반적으로 투기자(speculator)보다 낮은 증거금률을 적용받는다. 스프레드거래자(spreader)는 스프레드변동위험만
|
- 페이지 22페이지
- 가격 9,000원
- 등록일 2013.08.09
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
위험수준에 대응하는 평균수익을 실현하거나 적어도 손실을 최소화하고자 하는 투자관리방식이다. 이 방식에는 포트폴리오 리밸런싱이 있는데 이는 증권들의 상대가격이 변동한 경우 적절한 분산투자를 유지하고자 하는 의도에서 행하여
|
- 페이지 15페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2002.12.29
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
선물거래는 크게 헷지 거래(hedge trading)와 투기 거래(speculation trading)로 구분된다. 헷지거래는 현물상품의 선물시장을 통해 현물시장의 가격변동위험을 회피하는 것인데 반해 투기 거래는 현물시장의 참여 없이 선물 시장에서 독자적인 예측에
|
- 페이지 15페이지
- 가격 7,500원
- 등록일 2013.08.01
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
위험(secondary exposures)
3. 시장위기에 따른 위험(stressed-market exposures)
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 전략
1. 전략리스크(Strategic Risk)
2. 운영리스크(Operational Risk)
3. 리스크 관리
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 내실화 과제
1. 비금리수익의
|
- 페이지 14페이지
- 가격 7,500원
- 등록일 2013.08.08
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|