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위험의 제한
2) 위험회피효과
3) 투자이익의 극대화
(4) KOSPI 200 주가지수옵션의 매매제도
1) 거래대상지수
2) 거래대상종목
3) 결제월 및 거래기간
4) 거래단위
5) 최종거래일
6) 거래개시일
7) 매매거래시간
8) 가격제한폭
9) 옵션의 권리
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위험)의 의미
Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 유형
Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 요소
1. 예금
2. 차입금
3. CD
4. 자본
Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 현황
Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
1. RAROC의 개념
2. RAROC의 용
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위험(신용리스크)의 정의
Ⅲ. 신용위험(신용리스크)의 변화배경
1. 파산의 구조적 증가
2. 탈중개화(disintermediation)
3. 수익성 악화
4. 담보 가치의 감소 및 변동
5. 부외거래 파생상품의 증가
6. 기술의 발달
7. BIS의 위험에 기초한 자본요구
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(Stage of Store Brand Development)
2) 강력한 소매업체브랜드의 개발을 위한 고려요인
3) 소매업체브랜드와 제조업체브랜드간의 균형된 제품포트폴리오의 유지
Ⅴ. 신문의 브랜드자산(상표자산)
Ⅵ. 웹광고의 브랜드자산(상표자산)
참고문헌
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가격 등 시장정보체계의 활성화
2) 농산물 유통기반시설의 확충
3) 토지 및 자연적 조건의 개선
Ⅴ. 부채조달
1. 정보비용적 관점의 이론
2. 채무불이행 관점의 이론
3. 차입자 유인에 의한 이론
4. 투자와 성장요인에 관한 이론
5. 부채조
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가격예측오차를 감소시키게 되어 선물가격은 선물거래가 없이 형성되는 현물시장의 가격기대값보다 정확한 미래가격의 전망이 된다. 현물시장 역시 그 영향으로 가격형성이 더욱 효율적이고 안정적으로 이루어짐으로써 위험과 자원의 보다
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간, 관찰기간, 신뢰수준, 위험측정액 및 자본금사용액 등이다.
보유기간은 일반적으로 해당포트폴리오의 보유기간이 긴 것으로 가정하면, 가격변동 예상치도 커지고 따라서 측정되는 위험도 커진다. 많은 은행의 모형이 1일 보유기간을 사용
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익률을 사용함으로써 CAPM의 한계를 가지고 있어, 정확한 주식가격을 얻어내지 못하였다. 1. CAPM을 이용한 주식가격의 산출목적
2. 분 석 방 법
3. 주 식 의 평균, 분 산, 공분산, 베타의 측 정
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관계수가 작을수록 포트폴리오의 위험은 작아짐
분산투자와 위험
- 포트폴리오에 포함되는 개별 자산들간의 상관계수가 (+1) 보다 작으면 포트폴리오의 위험은 개별종목의 위험을 가중평균한 값보다 낮아짐.
- 분산투자의 위험감소효과는
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위험자산의 분산화
5) 리스크관리의 내부모형 구축
3. 리스크관리조직
Ⅷ. 리스크관리(위험관리)의 고도화 방안
1. ALM 조직의 확충
2. ALM 기법의 선진화
3. 신용위험의 계량화
4. 종합 수익관리시스템의 조기 구축
5. 본지점 이자제도의 개
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