|
Harvard Business School Press, Boston, MA. 1992. 1. 서 론
2. 벤처기업가와 벤처자본가의 지분효과
3. 비벤처자본의 참여 경우
4. 일반기업과 벤처자본 참여 벤처기업에의 투자
5. 벤처기업의 가격결정모형검증
6. 결 론
<참고문헌>
|
|
|
결정의 측정모형에 관한 연구, 홍익대학교 대학원, 1990
김지훈, 환율결정이론의 체계, 고시계사, 1998
변재권, 화폐론적 환율결정모형의 실증적 연구, 무역학회지, 제18권, 81-109, 1993
오정근, 금리, 주가, 환율, 경상수지 간의 상관관계, 금융위기
|
|
|
모형은 이러한 일을 적절하게 수행할 수 있는 통계적 도구를 제공한다.
참고문헌
ⅰ. 강병호(1997), 위험가치(VaR)모형의 의의와 그 유용성 2, 전국은행연합회
ⅱ. 김건우(2010), VaR의 문제점과 그 대안, 경희대학교 산업관계연구소
ⅲ. 김현중 외 5
|
|
|
자료
-『외환관리론』, 성용모 저, 지영사
-『외환관리론』, 김정수 저, 두남출판사
-『환위험관리』, 지호준 저, 경문사 Ⅰ. 환위험의 개념
Ⅱ. 환위험의 종류
Ⅲ. 환위험의 결정요인
Ⅳ. 환위험 관리의 개요
Ⅴ. 경제적 환위험의
|
|
|
포트폴리오와 개별자산 등 모든 자산의 기대수익률과 체계적 위험과의 관계를 나타낸다.
따라서, 증권시장이 균형상태를 이루게 될 때, 어떤 자산의 기대수익률은 그 자산의 베타계수만 알면 증권시장선(SML)을 이용하여 간단히 계산할 수
|
|
|
익률간의 관계를 살펴보았으나 그 상관관계는 약한 것으로 나타났다.
일본의 경우에도 실증적 분석결과가 상반되게 나타나고 있다. Hamao(1988), Brown, and Otsuki(1990) 등에 따르면 환위험이 일본 주식수익률에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났
|
|
|
간의 주가와 주당 순이익을 이용해서 평균적인 PER를 구하여 이를 정상적 PER로 이용하는 방법이다. 또 한가지 방법은 항상성장모형을 이용하는 것이다.
PER = P_0 over E_1 = b over r-g
주가 추정 :
P_0 = 정상적~PER×E_1
27. 주가수익률의 결정요인
주가
|
|
|
CAPM의 응용
제 9 장 채권시장과 채권수익률
1. 채권시장의 구조
2. 채권의 종류
3. 채권가격결정모형
4. 만기수익률의 개념
5. 채권투자위험
6. 채권의 신용등급(bond credit rating)
7. 이자율의 기간구조
8. 불편기대이론(가설)
9. 유동성선호(
|
|
|
자본자산가격결정모형의 의미
2. 자본자산가격결정모형의 가정
1) 완전자본시장
2) 평균-분산기준에 의한 효율적 분산투자
3) 무위험자산의 존재
4) 동질적 기대
5) 단일기간의 가정
3. 자본자산가격결정모형의 다양한 활용
4. 나의 의
|
|
|
CAPM은 단일기간을 가정하나 APT는 이러한 가정이 없어 다기간으로 쉽게 확장이 가능하다. 자본자산가격결정모형
제1절 자본시장선
자본시장선(CML)
대출포트폴리오
차입포트폴리오
1. 자본자산가격결정모형의 기본가정
2. 무위험자
|
|
메뉴펼치기
