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리스크(은행위험)의 관리조직
참고로 우리나라 은행들은 금리위험, 가격변동위험, 환율변동위험 및 유동성 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 ALM 조직을 구성하고 있다. 일반적으로 專務理事를 위원장으로 하는 ALM 위원회를 중심으로 산하
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리스크의 관리시스템과 상품이 개발되어 왔으며 특히 1997년 Jorion의『Value-at-Risk』발표이후 VaR가 이 분야의 대표적인 모형으로 각광받게 됨
□ 금리자유화와 금융국제화에 따른 금융기관의 위험증가에 대응하여 선진국 금융감독당국과 국제
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금융공학의 장점은 가능성의 범위를 무한하게 넓힘으로써 고객의 욕구를 충족시키는 거래를 가능하게 한다는 점이다.
참고문헌
▷ 김강민(2007), RBC제도와 금리리스크에 관한 고찰, 성균관대학교
▷ 김정렬 외 1명(2004), 금리리스크 관리와 평
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금리를 시장금리 하락폭보다 작게 인하하거나 예금금리를 시장금리 하락폭보다 크게 인하함으로써 순이자소득 감소규모를 줄이는 방법이다.
둘째, 자산 및 부채의 구성 및 만기구조를 조정하여 금리변동위험에 대한 노출도를 조절하는 방법
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금리위험의 관리는 금리위험을 산출하는 대차대조표 항목을 변경함으로써 이루어 질 수 있다. 즉, 채권이나 주식 등 자산의 구조를 변화시켜 금리위험을 관리할 수 있다. 또한 듀레이션과 첨도의 특성을 갖춘 옵션이나 선물 등 파생금융상품
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금뿐만 아니라 만기 이전에 발생하는 동시에 가중한 평균기간이므로 항상 만기보다 짧거나 같게 된다.
듀레이션이 금리변동위험 분석에 있어 유용한 지표가 되는 이유는 이를 이용하는 경우 시장금리변동과 금융자산가격과의 관계를 간단,
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금리변동위험을 부담하여야 할 대출금의 비준이 작은데 주로 기안한 것으로 보인다.
한편 금융자융화에 따라 신용위험의 증대가 예상되므로 고객에 대한 철저한 신흥분석과 과학적인 심사기법을 개발하여 대출자산이 부실화되는 것을 사전
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금리를 시장금리 하락폭보다 작게 인하하거나 예금금리를 시장금리 하락폭보다 크게 인하함으로써 순이자소득 감소규모를 줄이는 방법이다.
둘째, 자산 및 부채의 구성 및 만기구조를 조정하여 금리변동위험에 대한 노출도를 조절하는 방법
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리스크 위험가중자산의 계산
Ⅴ. 국제결제은행(BIS, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 도입현황
1. 필요자기자본 규제와 자기자본비율
2. 필요자기자본 규제와 B/S 관리
3. 필요자기자본 규제와 위험선호(risk-taking)
4. 규제자본 회피(Regulatory
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금리 및 자금수급 등의 여건 변화시 금융기관의 수익이 극대화되도록 자산과 부채를 상호 연계시켜 종합적으로 관리하는 경영관리기법이다.
ALM의 관리대상은 금리, 가격, 환리스크 등 시장리스크와 유동성리스크를 들 수 있으나 금리리스크
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