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신등급별 부도율 및 회수율 등의 자료를 분석하여 결정된 여신등급별 대손율을 바탕으로 전체 여신에 대한 신용위험 노출정도를 파악하고 신용위험 관리목표에 부합되도록 여신 포트폴리오를 구성하여야 한다. 또한 여신등급별 대손율 (사
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신바젤협약의 도입
3. 신용리스크
4. 운영리스크
5. 한국에 대한 영향 및 문제점
6. 한계점
7. 우리나라의 대응
Ⅲ. 결론
※ 참고문헌
1. 국제결제은행 - www.bis.org/
2. 주간 금융 브리프(학술지), 김자봉, 한국학술정보
3. 한국은행과 국제결제은행
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신용위험 전가가 금융시스템 전체에 미치는 광범위한 효과를 이해하기에는 시장거래 및 자료가 더욱 부족한 상태이다.
이러한 판단유보에도 불구하고 우리나라의 경우 金融市場 開放化가 지속되고 있어 신용위험 전가거래의 확대에서 자유
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모형
1. LOGIT모형의 등장
1) LOGIT/PROBIT모형의 유용성
2) Ohlson의 연구
2. PROBIT모형과 LOGIT모형
1) LOGIT모형
2) PROBIT분석
Ⅳ. 기업부실(부실기업)의 국가별 원인
1. 미국의 경우
2. 일본의 경우
3. 우리나라의 경우
Ⅴ. 기업부실(부실기업)의
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도산 징후
10. 금융기관 거래 및 지급상에 나타나는 징후
Ⅳ. 기업도산확률의 중요성
Ⅴ. 기업도산확률의 산출
1. 옵션모형을 이용한 도산예상확률의 추정
2. 도산확률의 추정결과
3. 대형기업과 소형기업의 도산확률
4. 우량기업과
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가능성이 높음.
CC
Ca
매우 투기적이고 채무불이행 가능성이 매우 높음
C
D
C
최하급채권으로 극히 투기적이며, 채무불이행 상태에 있음.
3. 채권등급과 만기수익률
■ 채권등급이 채무불이행위험을 대변하는 가장 좋은 측정치라면, 채권등급
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평가 등급이 높았던 기업이 부도를 낸다면 시스템은 보완되어 다시 새롭게 구축되어야 할 것이다.
그러나 신용평가 시스템을 구축하고 관리하고 있는 리스크관리 본부에서는 새로 구축한 신용평가 시스템이 경쟁력 있다고 보고 효율성 면에
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위험 헤지 비중에 비해 투기비중이 과도하게 유지되었다. 셋째, 과거자료에 대한 지나친 신뢰와 불운이 파국을 초래하였다. 과거자료를 이용한 통계분석 결과에 지나치게 의존하여 단기선물가격에 비해 장기선물가격이 높을 가능성에 대한
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위험가중치가 높은 대출을 줄이고 국채비중을 늘린 데에 기인한 것으로 보인다.
최근의 특징적인 현상은 은행들이 BIS 비율을 높이기 위해 후순위채 발행을 크게 확대하고 있다는 점이다. 그런데 후순위채 금리가 발행은행의 신용도를 제대로
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신용위험 감축기법을 중심으로 향후 처리방법을 검토할 예정임
Ⅸ. 결론
핵심원칙 Ⅰ은 지급결제시스템 전체의 건전성에 관한 내용으로 핵심원칙 중 가장 중요한 항목이다. 시스템의 규정과 절차는 어떠한 상황에서도 실행 가능하여야 하며,
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